标的股票服从跳--扩散过程的复合期权定价模型

当公司以债券和股票来融资时．股票可以看作基于该公司价值的看涨期权．则基于该公司股票的期权可看作是基于公司价值的期权的期权．既复合期R．Geske(1979)建立了当公司价值服从“标准几何Brown运动”的复合期权的定价模型．并给出了定价公式．C．R．Gukhal(2004)给出了当标的股票服从跳-扩散过程的一种特殊情形——跳跃的相对高度的期望k=E(Y-1)=0的复合期权的定价公式．本文在建立了标的股票服从跳-扩散过程且跳跃的高度随机变量Y服从对数正态分布时的复合期权定价模型．并给出了定价公式．推广了Geske和Gukhal的结论．     

Black-Scholes期权定价模型的拓展

假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.     

计价单位变换在公司可转债中的应用

可转换债券是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,其内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权,而是一种期权的买方有权将一个资产转化为另一个资产的奇异期权——交换期权.以前对可转换债券的定价研究,很少对其内含期权的这一特点加以重视.本文从对交换期权的定价角度入手,利用转换计价单位的方法,推导可转换债券的定价.     

马尔可夫调制的跳扩散过程下幂式期权的定价

假定市场经济状态由两状态连续时间马尔可夫链描述,风险资产满足马尔可夫调制的跳扩散过程,研究了马尔可夫调制模型下幂式期权的定价问题.通过测度变换和Girsanov定理,得出幂式看涨期权定价公式,并利用看涨、看跌的平价关系得到了幂式看跌期权的定价公式.此外,还利用蒙特卡洛方法给出了幂式看涨期权价值的数值结果.     

混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用看涨-看跌期权的平价关系得到了远期生效看跌期权的价值.     

一些运算图的Wiener极性指数(英文)

图G=(V,E)的Wiener极性指数定义为G中距离为3的无序点对的个数.文中给出了广义hierarchical积图、笛卡尔积图及F-和图的Wiener极性指数运算公式.同时也给出了两个图的Kronecker积图和复合图的Wiener极性指数运算公式.     

有交易费和连续红利时的期权定价公式

期权定价模型为期权等金融衍生工具定价问题的研究带来了创新,但是该模型的一些基本假设与现实情况不符,使得由此计算出来的期权价格和实际金融市场上的期权价格有较大出入.作者通过改变无交易成本和无红利支付这2个条件改进了B-S模型,使其更具有现实意义,并利用偏微分方程基本解的方法,获得了修正后B-S模型的看涨-看跌期权的定价公式.     

离子型壳聚糖凝胶的制备及流变性能

以有机钛(OT)为交联剂,制备了一系列壳聚糖(CTS)基复合凝胶,用动态粘弹仪对不同配比的复合凝胶进行了流变性能的测试,以储能模量G′和损耗模量G″为参数,研究了凝胶过程中复合凝胶的动态粘弹行为,并运用Winter-Clambon理论准确界定了不同浓度体系溶胶-凝胶转变点.结果发现,CTS/OT复合凝胶具有明显的交联延迟的特点,25℃壳聚糖质量浓度为17.5 g·L-1,有机钛质量分数为0.5%时,凝胶转变点出现在1 751 s;增大壳聚糖和有机钛浓度,均会缩短溶胶-凝胶转变的时间,同时增大凝胶网络的弹性.     

复合图点列表着色的可选性

r部完全图Km*r是完全图Kr与空图Sm的复合图Kr[Sm] . Erdo。s P, Rubin A L和Taylor H在[1]提到了确定Kr[Sm]的点列表着色的可选性的问题并证明了ch(Kr[S2]) = r .Kierstead H A[2]证明了ch(Kr[S3]) =[(4r - 1)/3] .假定Gm是圈Cn与空图Sm的复合图Cn[Sm] .考虑了Gm的列表着色的可选性并证明了ch(G2) =3, ch(G3)≤ 4及在n是奇数时, ch(G3) = 4 .     

重置期权的随机性研究

利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.     

基于Nutch的医疗搜索引擎的研究与开发

针对当前大众借助网络获取医疗信息的需求日益增强,以及通用搜索引擎获取专业领域信息时准确性差、效率低下的缺点,本文设计了基于nutch组件的医疗垂直搜索引擎。该系统实现了中文分词功能,通过文本训练得出了专业词库,运用空间向量模型算法对网页进行医疗主题相关度的计算,实现了网页过滤功能,并在排序算法中加入了主题相关因素。测试结果表明：该系统相对于通用搜索引擎,在获取医疗行业信息方面具有更高查准率,减少了不相关信息的干扰,使医疗信息的查找与定位更精确,能够为大众提供更具针对性的服务。     

接受艺术训练的初中生智力测查研究

运用测验和调查的方法,对 70 个受过艺术训练的和 70 个未受过艺术训练的初中生进行智力比较, 发现: ( 1)受过艺术训练的学生, 智力测验得分显著高于一般学生, 左右脑平衡状态显著优于一般学生; ( 2)训练时间 2. 5 年以上的学生智力测验得分和左右脑平衡状态比较优异.     

基于PNP-PNP的二值BiCMOS通用驱动电路设计

首先提出了基于PNP—PNP的二值BiCMOS电路的一般结构,然后应用传输电压开关理论,从开关级设计基于PNP—PNP的二值BiCMOS通用驱动电路,进而设计二值全摆幅BiCMOS通用驱动电路,并运用所设计的二值全摆幅BiCMOS通用驱动电路设计各种二值全摆幅BiCMOS电路,例如：反相器电路、与非门电路和或非门电路．PSPICE模拟结果表明,所设计的电路不仅具有理想的逻辑功能,而且电路结构简单．更重要的是：该二值通用驱动电路可应用于任何其他二值BiCMOS电路的设计中．     

关于NA情况下重对数律收敛速度的一般形式

研究了NA序列重对数律收敛速度的一般形式，把Davis和Gut的结果推广到了NA的情形，并使梁汉营等人关于对数律一个结果成为特例；作为推论，得到了关于NA序列重对数律收敛速度的充分条件．     

基于改进阈值的小波域语音增强算法

提出了一种基于改进阈值的小波域语音增强算法.在阈值函数中引入参数,通过调整参数以获得较优的小波系数的阈值估计,使得改进阈值介于硬阈值与软阈值之间.利用改进阈值对染噪语音的小波系数进行阈值处理,达到了语音增强的目的.实验结果表明,该方法在抑制白噪声的同时减少了语音信息的损失,较硬阈值与软阈值的小波域语音增强方法相比,增强语音的信噪比、均方误差等性能均有明显的提高.     

含奇性拟线性椭圆型方程的特征值问题

讨论奇性拟线性椭圆型方程的特征值问题,其中,第一特征值对应的特征函数是C1,α(Ω)相关的,而且是正的、单一的、孤立的,且关于非负特征函数是唯一的正特征值。此外,这些性质也被推广到更一般的奇性情况。     

关于PA随机变量序列的Hejek-Renyi型不等式应用的一个注记

在一定条件下对正相伴随机变量序列{Xn,n≥1}建立了其部分和的强大数定律型的结果以及X1,X2,…,Xn的算术平均的完全收敛型的结果.并采用不同的方法(即建立在Hejek-Renyi型不等式之上的方法)进行论证.     

扭曲模及扭曲Hopf模的基本结构定理的推广

扭曲的方法在构造新的代数结构和模的结构中起了重要作用,在不必是双相关Hopf模甚至是余模的模上引入了更一般的扭曲组的概念,得到了扭曲模,与此同时,给出了扭曲模的基本结构定理和直接扭曲与分步扭曲的关系.     

标准大气模型下的转动Raman增益系数

本文采用接近实际的标准大气模型和Voigt线型,计算了100km高度内各种参数条件下的增益系数随高度的变化曲线,并将所得结果与他人的工作进行了比较和分析。     

典则相关变量的酉不变模最优性

典则相关变量的优良性质可以用一些极值来描述。在酉不变模意义下，得出了典型相关变量的一个极大值定理和一个极小值定理。其结果说明典则相关变量在更一般意义下具有最优性质。