基于协方差的FP-Growth算法在ERP中的研究与应用

文章简要介绍了关联规则挖掘技术,通过对经典算法FP-Growth在某鞋业ERP系统中的应用分析,发现了FP-Growth算法挖掘的部分数据无用的缺陷,提出了一种增加协方差兴趣度阈值的改进算法—CovFP-Growth算法.该算法采用协方差的概念,能够更准确地挖掘出交易集中不同产品间的紧密相关性,减少产生的无用规则,为ERP的产品预测计划决策提供了良好的理论依据和实现方法.     

发现基于蕴涵的模糊关联规则

从蕴涵的角度,研究基于支持度和蕴涵度的关联规则(ARsi),讨论ARsi的性质,提出相应的算法,并研究了规则的兴趣性问题.文章还针对提出的算法做了相应的实验来表明算法的实用性及有效性.     

关联规则向量化挖掘算法及其在车险精算中的应用

本文首先回顾了关联规则的基本概念和传统的Apriori算法，然后利用关联规则的数据库是布尔型数据库的特点，在计算关联规则的支持度和置信度的时候引进向量数乘和向量内积的概念，得到关联规则向量化挖掘算法ARVDA，避免全数据库逐条记录模式匹配和属性分层，提高算法的速度．最后，本文利用提升度量关联规则的重要性，采用单独追踪和对比分析方法，衡量车险精算中风险因子的有效性．结果表明把车辆使用性质作为车险定价的分级因素是比较合理的，对于非运营车辆需要合理的费用附加．     

面向客户群的服务方案配置规则挖掘方法

产品/服务配置规则获取的主要方式是用数据挖掘技术从设计实例数据库中提取.客户化服务方案配置规则为服务功能需求和方案特征间的关联规则.考虑到常用关联规则挖掘算法Apriori具有运算复杂的缺点,提出基于PIETM(Principle of Inclusion—Exclusion and Transaction Mapping)算法的配置规则挖掘方法,考虑置信度和有趣度指标,提取强关联规则.针对配置实例数据库数据量较大时,配置规则挖掘的效率会降低且会产生大量冗余规则的问题,采用二元语义模型表达定性的服务功能需求,将同类客户群的功能需求进行合并,替换多样化的功能需求,减少规则的冗余.最后以一工程机械制造企业服务方案配置规则挖掘为例,验证了所提方法的有效性.     

基于多层次模糊关联算法的通用航空产业知识挖掘研究

为挖掘通用航空产业领域知识的类型与发展规律,明确产业规划、推动产业健康发展,利用采集的3869份通用航空产业主题相关的网页资料,根据主题信息的关键词对通用航空产业领域知识进行分类,并基于多层次模糊关联算法进行知识挖掘分析.结果表明,通用航空产业领域知识中的通用航空产业主体与通用航空产业产品存在着紧密的联系和规则,而且采用的多层次模糊关联算法比精确的关联规则算法更容易操作,结果更容易理解、更容易被应用于指导通用航空产业领域的发展.     

最小费用k度限制树对策

本在Glover—Klingman算法及最小费用支撑树对策的基础上，讨论了最小费用k度限制树对策问题．利用威胁、旁支付理论制订了两种规则，并利用优超、策略等价理论分别给出了在这两种规则下最小费用k度限制树对策核心中的解，从而证明了在这两种规则下其核心非空．     

基于粗糙集理论的区间型多属性灰决策规则及应用

本文在粗糙集理论的基础上,针对属性值为区间数的信息系统,提出了一种新的决策规则。首先,借助于改进的粗糙聚类算法对区间型属性值进行离散化,之后通过构造划分同族矩阵来确定属性约简集。最后,基于灰色关联分析技术提出了灰色决策规则。而在属性权重的确定方面,通过属性相对重要性的定义构造互反矩阵,利用遗传算法解优化模型得到属性权重。     

AHP判断矩阵权向量的改进最小二乘求解

提出了基于最小二乘法计算判断矩阵权向量的新方法.固定AHP判断矩阵权向量中的一个值为常量,利用判断矩阵的上三角部分元素,设计了一种计算判断矩阵权向量的新算法,算法简单,计算容易,与特征向量排序方法导出标度相同,并且能够证明存在唯一解.实验表明该算法具有有效性和可行性.     

一种基于核心矩阵的原始对偶算法

本文通过对线性规划问题中的核心矩阵的分析，提出了一种基于核心矩阵的原始对偶算法。该算法以核心矩阵为运算单元，一方面呈现了存储空间小，计算量小的特点；另一方面，该算法采用了一种新的转轴规则的外点算法，在保持原始可行的基础上，不断改善对偶解使其可行。数值实验结果表明该算法在迭代次数、转轴效率和存储空间上都有一定的提高。     

基于多维模糊关联规则的道路交通阻断分析方法

交通阻断成因复杂,与气象环境、道路线形、车辆状态以及交通环境等多因素相关。由于缺乏对造成交通阻断相关因素间潜在关联的研究,交通阻断管控一直是公路管理,特别是高速公路管理的难点。本文提出了一种基于多维模糊关联规则的道路交通阻断分析方法,发掘交通阻断的潜在规律和各因素间的关联关系。首先在国家现有相关划分体系和大量交通阻断(事件)案例的基础上,根据道路管理实际需求,建立了交通阻断多维属性模型,然后利用基于FCM的模糊关联规则,挖掘阻断因素的多维属性的依存关系,得到面向道路交通阻断分析的多维模糊关联规则。通过研究成果的实践应用,证明关联规则可以为道路交通阻断预防和管理提供有效支持,在道路交通阻断分析领域有着良好的应用前景。     

基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究

期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国国债期货市场与现货市场对价格发现功能的贡献程度。结果表明,中国国债期货价格与现货价格之间存在长期协整关系。中国国债期货价格是现货价格的Granger成因,且两者之间存在单向的价格引导关系。同时通过实证得出中国国债期货市场在对价格发现的贡献程度上占主导地位的结论。     

中国玉米期货市场价格发现功能的实证分析

利用相关系数、协整检验、格兰杰因果检验以及GS模型等方法对大连期货交易所玉米期货市场的发现价格功能进行了实证分析.结果表明:玉米期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的发现价格功能;存在期货价格和现货价格的双向格兰杰引导关系;玉米期货市场的发现价格功能中期货价格起着决定性的作用.     

Energy futures prices: term structure models with Kalman filter estimation

We present a class of multi-factor stochastic models for energy futures prices, similar to the interest rate futures models recently formulated by Heath. We do not postulate directly the risk-neutral processes followed by futures prices, but define energy futures prices in terms of a spot price, not directly observable, driven by several stochastic factors. Our formulation leads to an expression for futures prices which is well suited to the application of Kalman filtering techniques together with maximum likelihood estimation methods. Based on these techniques, we perform an empirical study of a one- and a two-factor model for futures prices for natural gas.     

天然气期货和现货价格间的相关性研究

基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然气期货与现货价格间的相关性不是对称的,上尾的相关性小于下尾相的相关性。     

碳市场EUA与CER 期货价格变动关系的实证研究

基于VAR模型,对碳市场中的EUA期货价格和CER期货价格的变动关系进行了实证研究．选取欧洲气候交易所（ECX）的EUA期货价格和CER期货价格作为研究对象,运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、向量误差修正模型、广义脉冲响应函数和方差分解方法形成递进式的计量分析框架．研究结果表明：第一,EUA期货价格与CER期货价格之间存在着相互影响关系;第二,CER期货价格对市场信息的反映比EUA期货价格更为敏感,反映速度更快;第三,两种价格之间,CER期货价格变动的影响起主导作用,更好地发挥了期货的定价功能,两市场间存在杠杆效应．     

Structural Electricity Models and Asymptotically Normal Estimators to Quantify Parameter Risk

ABSTRACT

We estimate a structural electricity (multi-commodity) model based on historical spot and futures data (fuels and power prices, respectively) and quantify the inherent parameter risk using an average value at risk approach (‘expected shortfall’). The mathematical proofs use the theory of asymptotic statistics to derive a parameter risk measure. We use far in-the-money options to derive a confidence level and use it as a prudent present value adjustment when pricing a virtual power plant. Finally, we conduct a present value benchmarking to compare the approach of temperature-driven demand (based on load data) to an ‘implied demand approach’ (demand implied from observable power futures prices). We observe that the implied demand approach can easily capture observed electricity price volatility whereas the estimation against observable load data will lead to a gap, because – amongst others – the interplay of demand and supply is not captured in the data (i.e., unexpected mismatches).     

我国铝期货、铝现货与废铝价格动态关系的实证研究

利用Johansen协整检验、Granger因果检验以及向量误差修正(VEC)模型、脉冲响应分析和方差分解分析,从三个不同的角度对我国铝期货、铝现货和废铝市场价格间的动态关系进行了实证分析,研究结果表明:从引导关系看,铝期货价格与铝现货价格之间具有协整关系,并且铝期货价格对铝现货价格及废铝价格具有单向价格引导关系,铝现货价格对废铝价格具有单向价格引导关系;从冲击反应看,铝期货对铝现货的冲击比较强烈,而铝期货对废铝以及铝现货对废铝的冲击相对比较和缓;从价格发现程度看,铝期货市场具有最强的价格发现能力,铝现货价格发现能力次之,废铝的价格发现能力最弱,表明铝期货是价格发现过程的主要驱动力量.     

Pricing stock and bond derivatives with a multi-factor Gaussian model

The martingale approach to pricing contingent claims can be applied in a multiple state variable model. The idea is used to derive the prices of derivative securities (futures on stock and bond futures, options on stocks, bonds and futures) given a continuous time Gaussian multi-factor model of the returns of stocks and bonds. The bond market is similar to Langetieg's multi-factor model, which has closed-form solutions. This model is a generalization of Vasicek's model, where the term structure depends on state variables following correlated mean reverting processes. The stock market is affected by systematic and unsystematic risk.     

郑州白糖期货的因果图分析

主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响.     

期货市场中持仓量及参与者对资产价格的影响研究

本文通过建立一个期货市场的均衡模型,提出在具有套保需求和有限风险承受能力的前提下,期货价格能够预测未来资产价格变动的方向,持仓量能够辅助预测未来资产价格变动的剧烈程度;此外,市场中不知情投机者具有风险调整市场收益的作用,不知情套保者的参与能够稳定市场。对于持仓量是否能够辅助预测未来资产价格变动的剧烈程度,本文利用中国商品期货市场数据进行了实证检验,结果表明与理论研究的结论一致。