郑州白糖期货的因果图分析

主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响.     

HAZARD REGRESSION WITH PENALIZED SPLINE: THE SMOOTHING PARAMETER CHOICE AND ASYMPTOTICS

In this article, we use penalized spline to estimate the hazard function from a set of censored failure time data. A new approach to estimate the amount of smoothing is provided. Under regularity conditions we establish the consistency and the asymptotic normality of the penalized likelihood estimators. Numerical studies and an example are conducted to evaluate the performances of the new procedure.     

郑州期货糖08年9月合约价格的分析与预测

本文对郑州期货糖0809主力合约的价格首先进行多元线性回归,探求其与纽约期货糖价和郑州现货糖价的关系,进而在发现回归残差具有周期效应的基础上进行时间序列的频域分析,并同时考虑各种突发事件的影响,在模型中加入示性变量进行适当修正,经过ADF单位根检验确定此时的残差已为平稳序列之后建立ARMA模型,并接受最终残差为白噪声。将上述分解过程进行整合,估计模型系数并剔除其中的不显著变量便得到最终的拟合方程,在此基础上对后续三天的郑州期货糖价进行动态预测,结果显示真实价格均落在所给95%置信区间内。     

因果模型中因果效应的可识别性研究

对有向非循环图中的因果关系进行探讨,提出了相应的虚拟事实模型,并利用条件独立关系作为辅助信息对一种较为简单的虚拟事实模型的可识别性进行了研究.将可忽略假设推广为可替换性假设,并且得到：在可替换性假设之下,因果效应具有可识别性,即有可能从观察数据直接计算因果效应.     

基于最大惩罚似然的高斯混合模型无监督分类研究

本文提出了一个基于高斯混合模型的无监督分类算法. 考虑到利用EM算法求解高斯混合模型的参数参数估计问题容易陷入局部最优解, 我们引入逆Wishart分布来代替传统的Jeffery先验. 几个实验数据的结果表明, 采用该方法估计无监督分类的成分数, 无论是估计的正确率, 还是运算速度, 都有较大提高.     

股票价格波动的库兹涅茨特征研究及其在预测上的应用

本文创造性地指出,股价波动具备先增长后下降的倒U形曲线特征,即库兹涅茨曲线特征,从而对最高值出现的时间点进行预测.本文首先对股价波动曲线进行了去除微小波动和类均线的光滑化处理,通过多项式函数回归和Logistic函数回归的拟合方法,来确定曲线增长部分的拐点,并给出寻找拐点和预测的方法.抽样检测结果表明该方法非常具有实效性.     

Identifiability of causal effect for a simple causal model

Counterfactual model is put forward to discuss the causal inference in the directed acyclic graph and its corresponding identifiability is thus studied with the ancillary information based on conditional independence. It is shown that the assumption of ignorability can be expanded to the assumption of replaceability,under which the causal efiects are identifiable.