考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈

在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题。以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下探讨了博弈的Nash均衡策略。借助随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,得到了均衡投资与再保险策略和值函数的显式表达。最后,通过数值例子分析了模型中相关参数变动对均衡策略的影响。     

竞争条件下公司最优投资策略纳什均衡分析

大多数实物期权文献都只是研究一个公司在没有竞争条件下的最优决策,然而实际上竞争者的行为经常影响到公司的投资机会.通过建立投资概率是临界值的函数模型,根据期权博弈理论研究了在不确定条件和不同信息结构下,一个或多个公司的最优投资策略纳什均衡解,并用MATLAB语言对案例进行了仿真分析,画图说明了参数变化对投资策略的影响.     

信息安全遵从行为的激励机制研究——惩罚的确定性与适度性

关于惩罚的确定性及其严重性是否能够有效地影响组织内部雇员的信息安全遵从行为,已有的研究结论尚存在着严重分歧。为了继续探索惩罚对信息安全遵从行为的影响作用,构建了信息安全遵从博弈模型,依据该模型和存在道德风险的委托人——代理人理论,分析了惩罚的确定性以及适度的惩罚严重性对信息安全遵从行为的激励机制,并对惩罚的适度性进行了数值模拟。研究表明:(1)作为委托人的组织可以设计出包含适度惩罚的最优激励契约,并获得最优的信息安全遵从收益;作为代理人的雇员不仅将接受该契约,并且会按照组织所期望的努力水平去遵从信息安全制度。(2)惩罚的确定性和适度性两者能够有效地影响雇员的信息安全遵从行为。(3)组织可以根据雇员的风险规避测度、外部机会收益、激励报酬以及信息安全产出结果这四个因素来设置适当的惩罚额度。这些研究结果将有助于信息安全管理者深入地理解并有效地管理组织内部雇员的信息安全遵从行为。     

拥有"暂停期权"的不对称双寡头投资博弈模型

对于许多项目而言，投资商普遍拥有在利润流为负数时暂停生产、在利润流为正数时重启生产的“暂停期权”。文献[13]提出了拥有“暂停期权”的对称性双寡头投资博弈模型，本文针对文献[13]的博弈模型中两个投资项目是同质的这一不足，假定项目的投资成本及经营成本不对称，提出了更具现实意义的拥有“暂停期权”的不对称双寡头投资博弈模型，给出了不同情况下两投资商的投资均衡策略，并用案例对此做了进一步的诠释。     

Heston随机波动率模型下带负债的投资组合博弈

本文研究了Heston随机波动模型下两个投资人之间的随机微分投资组合博弈问题。假设金融市场上存在价格过程服从常微分方程的无风险资产和价格过程服从Heston随机波动率模型的风险资产。该博弈问题被构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终止时刻个人财富与竞争对手财富差的效用。首先,我们应用动态规划原理,得出了相应值函数所满足的HJB方程。然后,得到了在幂期望效用框架下非零和博弈的均衡投资策略和值函数的显式表达。最后,借助数值模拟,分析了模型中的参数对均衡投资策略和值函数的影响,从而为资产负债管理提供一定的理论指导。     

应急救援团队成员协作关系演化博弈

在重大自然灾害应急响应过程中,救灾组织内部成员间建立正向协同关系十分重要.通过对协作意愿、投机倾向、协作成功概率等因素的分析,建立了团队成员协同关系的演化博弈模型.在对模型系统动力学方程解析求解后,得到了系统均衡的一般条件.对均衡的演进过程,进行了数值模拟,最后是结论.     

基于再保险人分担理赔费用的保险欺诈博弈模型分析

本文首先建立了基于再保险人分担理赔费用的夸大风险损失的索赔欺诈博弈模型，然后分析了保险双方的博弈策略选择及其可能达到的均衡。研究表明，博弈模型存在某种形式的精炼贝叶斯纳什均衡，但如实告知一般不是保单持有人的精炼贝叶斯纳什均衡策略。而且，博弈模型不存在分离均衡，当费用自负率在一定范围内变化时，局中人将交替选用分离策略与合并策略。     

腐败的三方动态博弈模型及其治理对策

本建立了腐败问题的三方动态博弈模型，并求出博弈模型的均衡解模型，根据均衡解，提出了治理腐败问题的对策。     

多大户期货市场博弈分析

本是对存在多个大户的期货市场的博弈分析，讨论了大户和散户的博弈行为，得出在完全信息和不完全信息条件下的博弈情况及其均衡，为期货市场的大户在复杂情况下选择投资行为提供新的思路。     

知识创造行为与组织惯例的演化博弈及其仿真研究

以演化博弈模型为主要理论工具,在对知识创造行为与组织惯例关系予以描述的基础上,构建知识创造行为与组织惯例的演化博弈模型。通过求解复制动态方程,分析不同条件下知识创造行为与组织惯例分别达到演化稳定均衡的策略。研究结果表明:知识创造行为与组织惯例的匹配属于动态、重复博弈过程,参与博弈的预期收益、激励成本、转换成本直接决定演化稳定策略且影响个体对知识创造行为与组织惯例的选择,知识创造行为则倾向以承袭为主的保守策略。演化博弈方法的引入为知识创造行为和组织惯例的研究开辟了全新视角,也为相关领域的进一步探索提供有利的理论支持。