基于分形市场假说的金融时间序列的分形特征的解析

证券收益率序列中普遍存在分形特征,但其形成原因却鲜为人知.本文根据分形市场假说构建了博弈模型,对证券收益率序列中分形特征的形成原因进行了解.结果表明,分形市场假说是证券收益率序列具有分形特征的充分条件.     

基于分形维数的爆炸分散过程中液体破碎特征提取

应用高速摄像仪对液体的爆炸分散实验过程进行了拍摄,得到了液体爆炸分散过程的时间序列.通过对灰度图像分形维数的分析,揭示了液体爆炸分散过程的机理.     

空中交通流的多重分形特征实证分析

空中交通系统是复杂非线性系统,分形是非线性系统的典型特征之一.为了对空中交通流进行合理建模、精确预测和精准管控,首先在实测数据基础上构建了空中交通流时间序列,采用KS方法对其非线性进行识别;其次,利用MF-DFA方法,从多个不同角度对空中交通流的多重分形性质进行了实证分析.结果显示随着阶数的增加,广义Hurst指数从0.7167逐渐减少到0.3149,说明空中交通流具有多重分形特征,且从正相关性过渡到负相关性.标度尺度随着阶数变化而变化,呈现明显的非线性,说明空中交通流具有多重分形特征.多重分形谱函数曲线呈现钟形,峰值对应的奇异性指数有2个,分别为0.578和0.4943,谱宽度为0.52,谱高度为-0.3163,说明空中交通流具有较强的多重分形性质,并且文中的交通流时间序列向低流量方向发展的概率较大.多项式拟合的阶数会影响多重分形谱参数,但不会改变交通流变化趋势.打乱顺序后的时间序列,大部分广义Hurst指数减小,且更接近于0.5,说明交通流的多重分形性质是由长相关性和肥尾分布共同决定的,并且长相关性发挥主要作用,但与概率分布有一定的关系.统计尺度对多重分形性质有较大影响,分形方法适用于空中交通流的短期预测.     

分形布朗运动下有交易成本的外汇期权定价

研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过解期权价格的偏微分方程给出了有交易成本的欧式外汇期权定价公式.     

分形多孔介质中的奇异扩散

分形多孔介质和均质多孔介质相比具有许多特殊的性质,它在各个不同的尺度上有相互钳套的自相似结构.孔隙分形中的粒子扩散和经典的Fick扩散不同,其均方位移服从分形幂律关系.据此对孔隙分形中的粒子扩散利用随机过程的统计方法建立了奇异扩散的理论模型,讨论了奇异扩散的非马尔可夫性质和分形性质.     

股价指数时间序列的分形性质分析

用一种新的信号处理工具-小波变换,对股价指数数据进行分析,发现股价指数数据类似于一类更广的噪声一分形噪声,从而推广了传统上处理股价指数时间序列时总假定其为白噪声或高斯噪声的假设,用分形噪声能更好地刻划股价指数数据的波动特性.对上证指数和深证指数的实证分析显示,两市股价指数均存在正相关,我国股票市场不是弱式有效市场.实证也显示出小波变换是研究股价指数波动特性的一种有效的方法.     

股票指数的时间序列模型分析

借助于SA S软件将工程中的K a lm an滤波方法与时间序列的状态空间模型结合对上海A股指数进行了拟合与预测分析,通过对拟合与预测误差的计算可以发现这种模型是可行的;然后还把与滤波结合的状态空间模型的分析结果和常见的时间序列模型如:AR IM A模型、逐步自回归模型以及指数平滑模型的分析结果进行比较,比较的结果说明结合滤波的状态空间模型分析的结果比后三种的结果更加精确.结果为时间序列数据分析提供了一个较好的分析工具.     

岩石裂隙网络的分形特征

分形特征与分形维数广泛应用于岩石裂隙网络的量化,及与工程参数的关系模型建立.然而,严格的分形维数的极限定义形式难以直接应用,工程应用中多用近似分形维数值代替,近似的结果在建立量化关系模型时会产生蝴蝶效应,在量化及预测过程中产生巨大偏差.本文回顾了分形研究一系列的发展过程,并基于最新的分形定义提出了一种新的分形维数计算方法.通过对于十个岩石裂隙网络分形维数的计算,证明该方法能够准确有效的计算出图形的复杂度,避免了以往计算分形维数所产生的问题.     

基于分形博弈的动量和反转效应转换研究

动量和反转效应普遍存在于证券市场,且会相互转换,但两者间相互转换的特征却鲜有人知.在多数派和少数派博弈的基础上,首次引入分形市场理论对投资者决策特征进行描述,据此建立了分形博弈过程,以分析动量和反转效应转换的统计特征.研究结果表明:在三种博弈机制下,分形博弈机制下的仿真收益率序列的统计分形特征更为接近实际序列的对数收益率序列,且动量和反转效应的相互转换与真实情况也异常相似,这体现了采用分形博弈分析动量和反转效应转换的有效性,为投资者构建有效的动量或反转投资策略提供了决策参考.     

基于小波分形理论的股价指数信息量测度研究

本把小波分析和分形理论引入到股价指数时间序列的分析中，给出了股价指数波动复杂性的信息量测度方法——信息熵和分形维方法。通过对上证综指和深证成指1994年1月3日至2002年3月4日期间的数据进行的实证分析显示，两种方法均能刻画股价指数波动的复杂程度，这对初步了解我国股市场的波动规律有一定的实际意义。     

逐位模2加运算与模2n加运算的相容程度分析

深入分析了逐位模2加运算和模2^n加运算的相客程度问题，给出了它们的相客概率的计算公式；同时给出了它们的一些性质．井对用这两种群运算的组合作为编码环节的特性做了一定的分析。     

铲雪机台数的数学模型

本文给出了降雪及铲雪机工作的基本模型 .对于两种铲雪机类型 ,分别建立了铲雪机位置的微分方程和铲雪次数时间序列的递归公式 .讨论了铲雪次数时间序列的若干性质 ,得到了两类铲雪机完成任务的最少台数和雪的极限高度     

伴随Berkson-Gage法的一个悖论

目的 :本文考虑 Berkson-Gage法中校正处于危险数的合理性 .方法 :按生存率估计值对终检样本进行分解复得生存率估计值 .后者理应等于前者 .结果 :就 Berkson-Gage法而论 ,后者大于等于前者 ,从而形成悖论 .取消该校正 ,后者便等于前者 ,该悖论即解 .结论 :因此 ,该校正的取舍值得商榷     

协调分析法在出海物流通道决策中的应用

在分析影响出海物流成本和物流时间的因素的基础上 ,创建出海物流通道选择决策的指标体系 ,并利用层次分析法对各指标的权重进行计算 .以长春—日本新泻间的出海物流为例 ,利用创建的指标体系和经过处理后的原始数据 ,根据协调分析原理建立出海物流通道的决策模型 ,通过对模型计算结果的分析 ,对出海物流通道进行了决策     

数学建模与素质教育

面对二十一世纪知识经济的挑战 ,我国高等教育模式应由应试教育 ,专业教育向素质教育转变 ,培养学生自主意识 ,效率意识 ,竞争意识 ,创新意识和民主意识 ,即高校教育应重视大学生的创新能力、实践能力和创业精神 ,普遍提高大学生的人文素质和科学素质 .本文拟就提高大学生素质的有效层面 ,对开展数学建模教学与实践进行深入分析 ,以窥探数学建模与素质教育之关系 .在深入把握数学建模教学与实践内涵的同时 ,分析得出这种以不打扰现行正常秩序的教育是提高大学生素质的有效途径之一     

HBa(D)空间的内插定理

研究了一类由H^p空间构成的Ba空间的内插性质，给出了H^Ba(D)空间的三个内插定理。     

风险非同质时索赔次数的分布拟合的估计与检验问题

在非寿险精算中 ,索赔次数的分布一般假设为泊松分布 P(λ) .风险非同质时 λ的分布称为混合分布 .本文考虑了混合分布为三参数伽玛分布时的参数估计以及位置参数的检验问题     

一类串联动态修复系统的适定性

本文讨论了一类串联动态修复系统的数学模型 ,用泛函分析中 C0 半群的方法证明了该系统的非负解的存在唯一性 ,并且进一步在一定条件下给出了其解是半稳定的     

改进的拉氏乘子法和多变量广义变分原理

拉氏乘子法是构造广义变分原理的重要途径 ,在识别拉氏乘子时 ,拉氏乘子是独立变分的 ,而识别后 ,它却是其他变量的函数 ,这是产生临界变分的原因 .本文对拉氏乘子法作了改进 ,提出了一种新的理论——凑合反推法 ,应用该方法可以方便地构造多变量的广义变分原理 ,并且不会出现临界变分现象     

有限区间上具有高阶消失矩的四阶样条小波

本文构造了具有讥阶消失矩的样条小波，通过B一样条函数和小波消失矩公式的相结合，得到了具有任意阶消失矩的样条小波函数，这种小波可以有效控制工程计算中得时间和复杂度。