含结构零2×2表中风险比齐性检验的样本量研究

本文研究了在临床和流行病学中出现的K个独立含结构零的2×2列联表.利用风险比推导出基于Wald型,基于对数变换型以及基于Score型的三个检验统计量,以检验层间齐性假设,获得了分别基于这三个检验统计量的控制功效的样本量公式和数值实验结果.模拟研究表明基于Score检验和基于对数变换检验的样本量公式比基于Wald检验的样本量公式更精确,更能有效保证预先给定的功效.推广了基于列联表问题的假设检验方法.     

关于假设检验的一点注记

在假设检验的过程中,对一个参数的检验法一般来说是不唯一的.对于正态总体,当均值已知,而就方差进行检验时,若能选用自由度为n的χ2统计量,则其为无偏检验,而且为一定标准下的最佳检验.     

中国股票市场有效性的复合评价

本文以2000年1月4日至2011年4月1日的上证综指(000001)和深圳综指(399106)的日收盘价和日收益率为研究对象,根据随机游走假设,采用对数动态自回归模型、游程检验和单位根检验,对上海股票交易所和深圳股票交易所的市场有效性分别进行检验,结果表明沪深两市都基本达到弱式有效。由于上述检验无法证明两股市之间是否存在影响,价格水平是否互相包含,因此有必要验证沪深两市是否为联合有效。本文采用Johansen协整检验和Granger因果关系检验,结果表明上证综指的日收益率对深圳综指的日收益率有一定的预测作用,但沪深两市的价格不存在长期均衡关系,因此可判断沪深股市基本达到联合的弱式有效。     

基于投影的多元正态性相关与回归检验

考虑多元分布的正态性检验问题,用投影寻踪方法,给出了两个检验统计量,模拟计算也表明所提出的检验统计量具有良好的功效.     

Cramer-von Mises检验的非无偏性

证明了对任意的样本量n和检验水平α∈ ( 0 ,1 ) ,Cramer_vonMises检验都不是无偏的 .     

工程模型常用检验方法及应用实例

描绘变量间统计关系的数学模型是近似公式,其正确性与精度必须通过统计检验验证.统计检验的方法很多且各具优势,着重介绍土建工程变形分析中常用的相关性检验、T检验、χ2检验等,并佐以实例阐明应用范围和具体推演方式,旨在运用经典数学理论指导施工控制,实现数学理论与工程实践的成功结合.     

融资融券交易与A股市场波动相关性实证研究

本文基于A股市场开展融资融券交易以来的实际数据,用Johnson协整检验,误差修正模型和Granger因果关系检验方法,实证研究了融资融券业务的开展对A股市场价格和波动性的影响,结果显示融资融券交易对A股市场的价格和波动性的影响都不显著.     

非参数秩检验在宿舍因素对学风影响中的应用

学风建设是大学教育教学管理中的重要环节,对学生的学习成绩、顺利毕业和就业等都有至关重要的影响。宿舍是学生学习和生活的重要场所,本文应用非参数统计秩检验和中位数检验研究了宿舍对学生学业成绩的影响,得到目前大学宿舍因素对学生学业成绩的影响高度显著,进而建议高等学校应加强学生宿舍管理,把宿舍作为学风建设的重要环节。     

考虑检验错误的集团抽样检验接收概率函数

本文给出存在集团检验误差时的集团抽样检验接受概率计算公式,该公式可用于设计抽样方案、分析集团检验错误对抽样方案的影响.采用计算机模拟抽样检验的方法对给出的公式加以验证,证明了该所给公式的正确性.同时通过对集团检验错误存在与否的抽样检验特征(OC)曲线的比较,指出:以往的集团抽样检验方案设计,都是在假设无检验误差前提下设计的,在抽样检验中,若存在检验错误,会严重影响抽样检验的接收概率,使抽样检验结果不能客观地反映检验批的质量.     

股票价格指数、消费指数与CHIBOR的关联性研究

本文研究表明,CHIBOR 7日拆放利率分别与股票价格指数、消费物价指数呈协整关系和显著正相关关系,且股票价格指数、消费物价指数为CHIBOR的Granger成因,从而反映了股市的财富效应增加了银行间资金的需求成本的上升。同时CHIBOR与消费物价指数呈互为因果关系,且消费物价指数对CHIBOR的脉冲响应时间较长,从而增加了货币市场管理难度.     

单位根检验中样本长度的选择

单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。     

检验的渐近展开和功效损失

本文研究统计假设检验问题中的渐近展开和功效损失,给出一阶渐近展开,二阶效率和功效损失,并且研究了建立在L－,R－,U－统计量及组合L－统计量上的检验问题。     

随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究

判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国上证综合指数进行了实证研究.三种检验方法的结果都表明,股权分置改革后的上证综指收益率波动过程有单位根,波动呈现出很强的持续性.     

利用非参数方法对上海股市周末效应的研究

本文首先利用基本统计分析和Kolmogorov -Smirnov检验发现沪市指数收益率不服从正态分布 ,随后利用了K -W检验考察周末效应的存在性 ,利用M -W检验考察周末效应的模式 ,最后利用了Levene检验来对收益率序列的方差进行分析 ,得出上海股市存在“二、五”效应的结论。并从结算制度、信息流的影响、信息披露制度等方面分析了成因。     

多元时间序列GARCH型模型的诊断检验

多元时间序列GARCH型模型已被证实在理论和实际中具有重要作用.该文对这一类模型的拟合优度提出了一组得分型检验统计量.这些检验在零假设模型下渐近服从卡方分布,计算简单,临界值容易得到.检验对备择模型比较敏感,能侦察到以1/n~(1/2)的速度收敛到零假设的备择模型.对于可能的多个备择,构造了渐近分布自由的Maximin检验;而对于饱和备择情形,基于得分型检验的思想提出了一个构造Omnibus检验的可能性.值得指出的是构造的这组检验能检测到零假设模型的条件协差阵的每一部分可能的偏离,从而当模型被错误指定时,该检验能提供相关信息进行模型修正.模拟结果表明该文的检验表现理想.     

随机权函数半参数回归模型的导方差统计分析

在回归分析中,观测值的方差齐性只是一个基本的假定,在参数、半参数和非参数回归模型中关于异方差检验和估计问题已有很多研究.本文在冉昊和朱忠义(2004)讨论的半参数回归模型的基础上,用随机参数方法,讨论随机权函数半参数回归模型中的异方差检验问题,得到了方差齐性检验Score统计量,同时,当半参数模型存在异方差时,本文还给出了估计方差的方法.     

相关特征的物证检验方法及其应用

本文用多元统计的方法 ,将物证检验中彼此相关的特征转化为不相关的新特征 ,再利用L和L 检验方法 ,大大拓广了L和L 检验方法的使用范围 ,提高了破案率。     

越界概率与序贯似然比检验简介

一、引言二次大战时期,为了提高军火试验中抽样调查的效率,A.Wald等人首先较为系统地研究了序贯分析。Wald的奠基性著作问世以来,序贯分析的研究范围越来越大,理论和应用都有了很大的发展。尤其是在医学诊断中的应用有力地促进了序贯的理论研究。本文从一个侧面反映部分序贯分析的新动向。作重介绍从七十年代中期开始受到广泛注意的一种序贯似然比检验方法——重复显著性检验(Repeated Significance Test)。这种检验与在统计中得到广泛应用的越界概率(Boundary Crossing Probability)问题密切相关。本文试图总结有关重复显著性检验的最新成果;并扼要阐述以统计应用为目的的求越界概率的几种常用方法;我们还介绍一种与越界概率有关的统计模型——转折点(Change-Point)问题。1986年D.Siegmund发表于《Annals of Statistics》上的特邀论     

多应答数据下列联表的检验

本文讨论多应答数据(Multiple Column Responses)下列联表的独立性检验问题, 针对对立假设为序假设的情形, 提出一个近似$F$检验. 模拟表明, 该检验的名义水平与真实水平接近, 并有较高的功效.     

两种假设检验方法的比较研究

对两总体均值是否相等的两种假设检验方法进行了比较研究,结果表明,配对t检验法与非配对t检验法应根据实际问题进行适当选择,从而对现有统计学理论有关假设检验方法使用中易混淆的问题进行了纠正和补充.