保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型研究

本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault et al.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson-Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.     

基本养老保险的定量分析

从宏观经济的动态观点,提出了多层次的养老金给付体系,有效地克服了传统给付模型的不足.     

关于某一类非奇反馈函数的自同构函数

本文定义了ｋ元ｄｅＢｒｕｉｊｎ－Ｇｏｏｄ图Ｇｎ的拟ｉ对偶同构及拟对偶自同构，并利用同构的性质，给出了一类ｋ元非奇反馈函数的自同构函数的表达式．     

向量坐标的新表征

向量坐标的新表征王传玉（安徽机电学院）设Ｒｎ为，ｎ维向量空间，α１，α２，…．αｎ为某一组基，其Ｇｒａｍ行列式为Ｇ（α１，α２，…，αｎ）＝其中（。；，。，）表示向量。；与ａｊ的内积。Ｖ。６Ｒ”，则。一ｘｌ。ｌ＋ｘ。ａ。＋…＋ｘ。ａ．，其中。；，。·...     

一类随机利率下的增额寿险

寿险中的利率随机问题，是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本以即时给付的一类增额寿险为对象，对随机利率采用Gauss过程建模，研究给付现值及其各阶矩。     

股票价格指数、消费指数与CHIBOR的关联性研究

本文研究表明,CHIBOR 7日拆放利率分别与股票价格指数、消费物价指数呈协整关系和显著正相关关系,且股票价格指数、消费物价指数为CHIBOR的Granger成因,从而反映了股市的财富效应增加了银行间资金的需求成本的上升。同时CHIBOR与消费物价指数呈互为因果关系,且消费物价指数对CHIBOR的脉冲响应时间较长,从而增加了货币市场管理难度.     

具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函

本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函．     

抗利率风险的保单设计

寿险公司面临的一个主要风险是利率风险，如何防范和化解利率风险应该是整个寿险业所需解决的一个课题。本利用[1]中提出的同单调工具，针对寿险业所面临的随机利率的不确定带来的风险，有效地解决并降低了风险。     

基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资

主要研究了通货膨胀和最低保障下的DC养老金的最优投资问题。 首先, 应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程。 然后, 在DC养老金终端财富外部保障约束下, 引入欧式看涨期权, 考虑随机通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题, 应用鞅方法推导退休时刻以及退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解。 最后, 应用蒙特卡洛方法对结果进行数值分析, 分析最低保障对DC养老金最优投资策略的影响。     

Temperature Dependence of Photoinduced Birefringence in an Azobenzene Polymer

The photoinduced birefringence in an azobenzene polymer is investigated at different temperatures between -20℃ to 50℃. It is found that there is a peak value of photoinduced birefringence in the temperature dependence of the photoinduced birefringence under a certain pumping intensity. With the pump light in 90mW/cm^2, the peak value of the photoinduced birefringence appeared at about 0℃ C. The effect of temperature on the photoinduced birefringence is discussed using the competition mechanism between the photoinduced reorientation and the thermal random motion.