基于L_p正则化的自适应稀疏group lasso研究

基于稀疏group lasso的思想和adaptive lasso的优点,提出更具一般性的Lp正则化的自适应稀疏group lasso,并对其高维统计性质进行了研究.通过对正则子、损失函数的性质和正则参数的选择的分析,最终得到基于Lp正则化的自适应稀疏group lasso非渐近误差界估计.     

线性回归分析参数估计的教学研究

概率论与数理统计教学中,线性回归分析参数估计一般都是采用多元函数求极值的方法.为了培养同学开放型思维方式,在实际教学中配合参数估计的极值求法,又给出了它的代数解释和几何解释.     

基于Lasso-Lars的密井网水驱注水量影响因素分析

目前大部分油藏工程都需要合理的注水量调整方案,为了准确预测注水量则需要分析注水量的影响因素及其之间的关系。通过lasso方法可将模型的系数进行压缩使之变小趋于0,利用lars算法可有效解决lasso的求解问题并记录正则化参数λ所有可能取值下对应的lasso优化问题的解,求得lasso正则化路径.应用lasso-lars正则化路径,得到每一个注水井注水量影响因素对应的回归系数及回归系数变化走势图,确定不同影响因素对注水井注水量的敏感程度.同时证明该方法相对于其他方法的有效性及优越性,对注水量预测模型的建立具有重要意义.     

几何分布的参数估计及应用

基于几何分布的一次观察数据，应用假设检验与参数估计的关系给出了几何分布的参数估计方法，并计算了估计偏差和估计量的均方误差，表明该估计是可取的，最后给出了该方法在离散型可靠性增长模型中的应用．     

Properties and Iterative Methods for the Lasso and Its Variants

The lasso of Tibshirani （1996） is a least-squares problem regularized by the l1 norm. Due to the sparseness promoting property of the l1 norm, the lasso has been received much attention in recent years. In this paper some basic properties of the lasso and two variants of it are exploited. Moreover, the proximal method and its variants such as the relaxed proximal algorithm and a dual method for solving the lasso by iterative algorithms are presented.     

相关系数平稳序列的均值和方差的参数估计

文献[1]提出了相关系数平稳过程并讨论了它的参数估计方法,其参数估计值采用了数值迭代法.本文在[1]的基础上对一种特殊的相关系数平稳序列的均值和方差提出一种具体的解决方法,得到了确切的均值和方差的参数估计表达式.     

基于跳-扩散模型的股票挂钩型理财产品的资产定价

本文在假定股票价格服从跳-扩散过程的基础上,研究两种常见的股票挂钩型理财产品的资产定价问题.首先,基于异常值检测方法对跳-扩散模型的参数进行估计,基于矩估计方法对几何布朗运动模型的参数进行估计,并对参数估计的有效性进行评估;然后,依据参数估计的结果对保本型理财产品和阈值型理财产品分别定价,并分析跳对产品价格的影响.对于本文涉及的保本型理财产品和阈值型理财产品,数值模拟发现:含跳过程的模型更能描述原始股价的波动情况,且股票价格服从跳-扩散模型时,两种理财产品的价格均高于股票价格服从几何布朗运动时的价格,从而说明跳过程所描述的这类事件会影响股票价格,并对理财产品的价格产生显著影响.因此,本文对含跳过程股票挂钩型理财产品的定价研究具有一定的现实意义.     

系统动力学模型参数的统计估计问题

参数估计是建立系统动力学模型重要的一步。参数估计和建立方程、模型测试的过程紧密联系着。本文不对系统动力学模型参数估计方法作全面的阐述,只侧重对人们所关注的,如何用统计方法估计系统动力学模型参数的问题进行探讨。并对现有的统计估计方法的特点略作评价。本文包括:如何修改系统动力学模型使适用统计估计技术;如何把单方     

基于门限接受算法的正交最小一乘回归新算法

正交最小一乘方法由于其稳健性而在工程中有广泛的应用,然而求解线性模型正交最小一乘参数估计算法往往过于复杂或者只对样本和变量个数较少的问题适用.把正交最小一乘参数估计问题转化为组合优化问题,再使用门限接受算法求解,通过计算机仿真说明了本文算法的正确性和有效性.     

常利率下自回归索赔模型的破产概率的界

研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界.