竞争型的n元风险模型

保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率.     

Markov链利率下再保险模型的破产概率上界

研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题.为了降低自身的破产风险,保险公司常常对部分乃至全部资产进行再保险.假定索赔间隔时间和索赔额具有一阶自回归结构,假定利率过程为取值于可数状态空间的Markov链.建立了其比例再保险模型,分别用递归更新技巧和鞅方法得到模型的破产概率上界.该破产概率上界作为评估再保险公司偿付能力和风险控制能力的重要指标,对于它的研究成果能为再保险人做出重大决策提供重要的依据,具有较为重要的理论和现实意义.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略

本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.     

具有相依结构离散时间模型破产概率的上界

研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题.其中,索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上界估计.最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较.     

带干扰变破产限风险模型的破产概率

近年来,许多文献对经典风险模型及推广后的风险模型作了研究,并得出许多有用的结论.一般的文献都是假定保险公司的破产限为零.但在实际的保险业务中,当保险公司的盈余低于某一限度(破产限)时,保险公司就要调整政策或宣布破产.本文研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产限为某一特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体的解析式.     

离散时间的双Poisson模型的破产概率

本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.     

变破产下限风险模型的破产概率

近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。     

带经济因素的变破产下限的双险种风险模型

考虑了带有利率与通货膨胀率等经济因素的变破产下限风险模型,即保险公司的破产下限是时间t的函数,随时间的变化而变化.并且在模型中,讨论了两类险种的索赔,在干扰条件下,分别给出了两险种独立与相依时破产概率的上界,且在破产下限为t的线性函数时,得到了破产概率满足的不等式与具体表达式.     

一类多险种风险过程的破产概率

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ（0）的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率Ψ（μ）的近似估计和在某些特殊情形下Ψ（μ）的明确表达式。     

随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题

本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论.     

Control of ruin probabilities by discrete-time investments

The control problem of controlling ruin probabilities by investments in a financial market is studied. The insurance business is described by the usual Cramer-Lundberg-type model and the risk driver of the financial market is a compound Poisson process. Conditions for investments to be profitable are derived by means of discrete-time dynamic programming. Moreover Lundberg bounds are established for the controlled model.     

一类带干扰的多险种风险模型

本文考虑一类带干扰的两独立险种的风险模型,其中两索赔次数过程分别为Poisson过程和Elang(2)过程.主要得出该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的渐近性.     

Exponential Bounds for Ruin Probability in Two Moving Average Risk Models with Constant Interest Rate

The authors consider two discrete-time insurance risk models. Two moving average risk models are introduced to model the surplus process, and the probabilities of ruin are examined in models with a constant interest force. Exponential bounds for ruin probabilities of an infinite time horizon are derived by the martingale method.     

复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率

讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到了有限时间破产概率的Lundberg极限结果.     

具有Vasicek利率的风险过程的破产概率的分解(英文)

In this paper, it is assumed that an insurer with a jump-diffusion risk process would invest its surplus in a bond market, and the interest structure of the bond market is assumed to follow the Vasicek interest model. This paper focuses on the studying of the ruin problems in the above compounded process. In this compounded risk model, ruin may be caused by a claim or oscillation. We decompose the ruin probability for the compounded risk process into two probabilities： the probability that ruin caused by a claim and the probability that ruin caused by oscillation. Integro-differential equations for these ruin probabilities are derived. When the claim sizes are exponentially distributed, the above-mentioned integro-differential equations can be reduced into a three-order partial differential equation.     

一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计

考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.     

负相依索赔下基于进入过程风险模型的破产概率

提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.     

一类相依两险种风险模型的分类破产概率

本文考虑文[1]中引入的一类索赔达到计数过程相关的两险种风险模型.利用更新方法,获得了该风险模型的分类破产概率的渐进结果,并给出了指数索赔情形下分类破产概率的表达式,从而改进了文[1]中的相关结果.     

Precise large deviations for a customer-based individual risk model

In this paper,we propose a customer-based individual risk model,in which potential claims by customers are described as i.i.d.heavy-tailed random variables,but different insurance policy holders are allowed to have different probabilities to make actual claims.Some precise large deviation results for the prospective-loss process are derived under certain mild assumptions,with emphasis on the case of heavy-tailed distribution function class ERV(extended regular variation).Lundberg type limiting results on the finite time ruin probabilities are also investigated.