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| 随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题 | |
| 引用本文： | 翁小勇,杨娟.随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题[J].数学杂志,2009,29(3). |
| 作者姓名： | 翁小勇 杨娟 |
| 作者单位： | 遵义师范学院数学系,贵州遵义,563002 |
| 摘 要： | 本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论. |
| 关 键 词： | 离散风险模型 破产概率 随机利率 盈余 破产时赤字 |
RUIN PROBLEM FOR TWO DISCRETE TIME INSURANCE MODEL |
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| WENG Xiao-yong,YANG Juan.RUIN PROBLEM FOR TWO DISCRETE TIME INSURANCE MODEL[J].Journal of Mathematics,2009,29(3). | |
| Authors: | WENG Xiao-yong YANG Juan |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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