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考虑了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型,充分利用盈余过程的强马氏性,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并进一步在两状态情形下,当理赔额的分布为指数分布时得到了第一个预警区的一个条件矩母函数的具体表达式以解释结果.需要特别指出的是,所研究模型的盈余过程不具有平稳增量性,只能充分运用盈余过程的强马氏性,研究了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型的预警区问题,丰富了保险公司对预警区问题的研究,对保险公司考虑财务预警系统以及保险监管部门设计某些监管指标系统具有一定的参考指导价值. 相似文献
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应用有别于传统鞅方法的方法,充分利用盈余过程的强马氏性,在一类复合Poisson-Geometric风险模型下讨论预警区问题,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔情形下给出其精确解. 相似文献
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率 总被引:38,自引:1,他引:37
本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式. 相似文献
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对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(15)
由于双复合Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在,所以运用鞅论的方法不能得出破产概率关于调节系数的表达式,针对这种情况,运用全期望公式研究双复合Poisson-Geometric风险模型,得出了破产概率满足的积分方程,并给出了保费收入和理赔额均服从指数分布时破产概率的表达式. 相似文献
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冲击次数为复合Poisson-Geometric过程的系统损伤模型及其可靠性指标 总被引:1,自引:0,他引:1
针对系统损伤模型,引入双参数的复合Poisson-Geometric过程来刻画损伤次数,是普通复合Poisson过程的一种推广,扩大其实际应用背景.针对此分布下的损伤模型,着重研究了其平均损伤、可靠度和平均寿命等可靠性指标,作为特例,给出了当损伤值满足指数分布时,各个指标的表达式. 相似文献
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本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 相似文献
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研究了保费到达为复合Poisson-Geometric过程的索赔相关风险模型,通过模型转化得到了破产概率的表达式及其上界.进一步地,将模型推广为带干扰的情形,得到了相应的结果. 相似文献
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研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计. 相似文献
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利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标,破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下,保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型,研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性,得到了有限时间破产概率的计算方法,最后给出了具体算例。 相似文献
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