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1.
应用复合极值理论计算VaR1   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时,我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。  相似文献   
2.
基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
分布的尾部特征分析在许多领域都非常重要,估计和分辨尾部服从幂律特征还是指数特征非常重要。在本文中,我们提出了在分析数据的Zipf幂律的基础上来分辨尾部特征的方法。通过实证分析,我们得出了上证指数收益率的确存在具有尺度不变性的Zipf幂律现象,然后分布的尾部特征就被确定,并得到了尾部指数的一种简单的估计方法,最后对该市场的在险价值(VaR)进行了计算和分析。  相似文献   
3.
大学数学学生成绩的动态评价模式初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
惠军 《工科数学》2001,17(6):67-69
大学数学学生成绩如何评价,历来是大学数学教改中的热门话题。本通过对现行考试模式的特点和存在问题的分析,结合当前大学数学教育所面临新形势和其本身的特点,有针对性地提出了建立新评价模式的指导思想,探讨了新评价模式的具体架构和实施方式。  相似文献   
4.
研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型,针对此模型,给出了罚金函数满足的积分微分方程,利用DicksonandHipp(2001)中引入的变换方法,得到了罚金函数的拉普拉斯变换的精确表达式.  相似文献   
5.
改进的函数系数自回归建模方法对上海股市实证分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
函数系数自回归模型(FAR)是一类更具有适应性的模型。本文利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行建模及短期预测,改进现有建模对带宽、模型的依赖变量以及阶数确定方法。并与上海股市日收益率的自回归模型结果进行了比较,结果表明改进的函数系数模型具有很好的预测能力。  相似文献   
6.
惠军 《大学数学》2001,17(5):50-53
Volterra响应系统是一种十分有用的数学模型 .本文着重讨论了在平稳正态激励下 Volterra响应系统的离散化问题 .即将激励过程 { x(t) ,t∈ [-T,T]}离散化 ,利用 Kac-Siegert的思想 ,以 Neal[1 ] 提出的表示定理为基础 ,直接地给出 Volterra响应系统的离散化的表示形式 .由于它是由激励过程直接地表示响应系统的形式 ,因而在实际计算 Volterra响应时有广泛的实用价值 .  相似文献   
7.
传统的两变量引导关系模型一般仅仅考虑到自变量(包括即时与滞后因子)对因变量独立的引导作用,往往忽略了因素之间(自变量与自变量,自变量与因变量之间)交互作用对因变量产生的影响,本文提出了一种改进的引导关系模型,在传统模型的基础上添加一个交互项来刻画因素之间的交互作用对因变量所产生的影响,并对上海期货交易所和伦敦金属交易所铜期货价格之间的引导关系做了实证分析,得到一些有意义的结果,并且改进后的模型较之传统模型检验的拟合度和精确度都有一定的提高。  相似文献   
8.
惠军 《大学数学》2001,17(6):67-69
大学数学学生成绩如何评价 ,历来是大学数学教改中的热门话题 .本文通过对现行考试模式的特点和存在问题的分析 ,结合当前大学数学教育所面临新形势和其本身的特点 ,有针对性地提出了建立新评价模式的指导思想 ,探讨了新评价模式的具体架构和实施方式  相似文献   
9.
研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,针对此模型,给出了罚金函数满足的积分微分方程,利用Dickson and Hipp(2001)中引入的变换方法,得到了罚金函数的拉普拉斯变换的精确表达式.  相似文献   
10.
惠军 《工科数学》2001,17(5):50-53
Volterra响应系统是一种十分有用的数学模型,本着重讨论了在平稳正态激励下Volterra响应系统的离散化问题,即将激励过程{x(t),t∈[-T,T]}离散化,利用Kac-Siegert的思想,以Neal提出的表示定理为基础,直接地给出Volterra响应系统的离散化的表示形式,由于它是由激励过程直接地表示响应系统的形式,因而在实际计算Volterra响应时有广泛的实用价值。  相似文献   
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