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1.
考虑了带有免赔额调整的车险奖惩系统.利用无差别原理,将奖惩系统惩罚等级中增收保费的部分或全部用添加免赔额的方式替代,给出了替代后奖惩系统最优自留额的递推计算公式.最后,给出一个例子并分析了免赔额与平均最优自留额的关系.  相似文献   
2.
针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险.  相似文献   
3.
本文考虑在死亡风险情况下,当股票指数服从Poisson跳扩散过程,缴费方式为等额年缴型的权益指数年金,分别给出在简单点对点和年度重设指数计算方法下该年金的定价公式,并对简单点对点方法下相关参数对参与率的影响进行分析.  相似文献   
4.
为了对机场旅客吞吐量进行更高精度的预测,提出了一种基于网络搜索信息的“分解-重构-集成”组合预测新方法。首先,采用平均影响值和时差相关分析法对机场旅客吞吐量相关的网络搜索关键词进行筛选,合成综合搜索指数。其次,利用改进的自适应白噪声完备集合经验模态分解(ICEEMDAN)方法分别将机场旅客吞吐量和综合搜索指数分解为若干子模态序列,依据子序列的样本熵值重构为高、中、低频序列。以搜索指数中的不同频率成分作为辅助输入信息,分别对机场旅客吞吐量的高频和中频序列采用麻雀搜索算法优化的BP神经网络(SSA-BP)模型进行预测,而低频序列采用自回归分布滞后模型进行预测,最后将不同频率序列预测值用SSA-BP模型进行综合集成得到最终的预测值。通过实证发现,该组合预测新方法能显著提高预测的精度,并表现出较好的鲁棒性。  相似文献   
5.
研究了确定缴费型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题.假设养老基金管理者将养老基金投资于由一个无风险资产和一个价格过程满足Stein-Stein随机波动率模型的风险资产所构成的金融市场.利用随机最优控制方法,以最大化退休时刻养老基金账户相对财富的期望效用为目标,分别获得了无约束情形和受动态VaR (Value at Risk)约束情形下该养老基金的最优投资策略,并获得相应最优值函数的解析表达形式.最后通过数值算例对相关理论结果进行数值验证并考察了最优投资策略关于相关参数的敏感性.  相似文献   
6.
本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.  相似文献   
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