具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价

动态基金保护可以确保投资者的基金价格在投资期内不会低于某个投资障碍水平.用两个相关的跳扩散模型来分别刻画动态基金保护的基金价格和障碍水平,利用首中时的Laplace变换给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的Laplace变换的显示表达式.利用Gaver-Stehfest算法,给出了动态资金保护价格的一些数值结果.     

基于随机因子模型的增强型指数基金

创新性的假设传统的Fama-French三因素模型中的三因素为服从正态分布的随机变量,进而获得了股票收益随机变量的分布信息.采取部分复制的原则建立增强型指数基金随机投资组合优化模型,通过引入投资组合风险概率约束给出增强型指数基金的绝对风险上限,针对增强型指数基金建立基于VaR的超额收益概率约束.引入最买入门槛限制降低增强型指数基金的管理费用,增强其流动性.最后,根据股票收益的概率分布特征,获得基于上述约束的指数基金和增强型指数基金的确定性优化模型,并同时基于上证A股进行了实证分析.     

带无序保护单元的系统可靠性分析

在寿命分布为离散型和连续型的情形下,对带无序保护单元的系统进行可靠性分析,给出了此类系统部分可靠性参数的计算方法和计算结果.同时还给出了一个计算实例,用以说明上述分析结果的具体应用.     

Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价

研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.     

Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价

带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格.当障碍水平设为某个零息债券的函数时,可以给出具有动态保障年金的价格.     

病原菌诱导黄瓜产生交互保护作用的数学模型研究

以中国农业科学院蔬菜花卉研究所开展的生物试验为研究背景,建立了病原菌诱导黄瓜产生交互保护作用的数学模型,揭示了交互保护作用下病情指数的变化规律,并利用常微分方程定性理论分析了模型的动力学性态,最后通过数值实验进一步验证了交互保护作用效果.合理利用交互保护现象,可以减少农药使用,对于环境保护和食品安全等方面都具有十分重要的意义.     

幂效用函数的无差别定价和套期保值

研究了多维扩散模型幂效用函数的无差别定价和套期保值.通过动态规划方法得到了未定权益的无差别定价和套期保值策略.并证明了无差别定价与风险厌恶指数无关的.     

带梯度障碍的抛物型变分不等式解的存在性唯一性和正则性

本文讨论带梯度障碍的抛物型变分不等式解的存在性、唯一性和正则性问题．通过证明一类带梯度障碍的问题的求解等价于解某个双边障碍的问题，并利用双边障碍问题解的存在性、唯一性和正则性，得到了带梯度障碍的问题的相应结果．这一方法将有助于对具有梯度约束的非线性以及完全非线性抛物型方程解的正则性的研究．     

双指数跳扩散模型下奇异期权的定价

在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.     

基于Stein-Stein波动率和动态VaR约束下DC型养老基金的最优投资策略

研究了确定缴费型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题.假设养老基金管理者将养老基金投资于由一个无风险资产和一个价格过程满足Stein-Stein随机波动率模型的风险资产所构成的金融市场.利用随机最优控制方法,以最大化退休时刻养老基金账户相对财富的期望效用为目标,分别获得了无约束情形和受动态VaR (Value at Risk)约束情形下该养老基金的最优投资策略,并获得相应最优值函数的解析表达形式.最后通过数值算例对相关理论结果进行数值验证并考察了最优投资策略关于相关参数的敏感性.     

贸易保护死而不僵

显而易见，托马斯·弗里德曼（Thomas L．Friedman）眼中的“世界是平的”已经在全世界深入人心，但是贸易保护主义却动摇了“世界是平的”的根基。1月31日，美国总统奥巴马在国情咨文中宣布成立新的贸易执法部门，这一“意在沛公”的政治诉求可能颠覆“世界是平的”的思维。     

RBF神经网络电流保护

传统继电器电流保护方案在实施的时候,受到的影响要素主要是来源于电力系统采用何种方式运行,以及各种常见的故障类型,而自适应电流保护解决方案可以很好的避免传统保护出现的弊端和缺陷.在此基础之上构建出一种基于RBF神经网络电流保护解决方案,这种系统主要运用的网络包含了3层RBF神经网络模型,主要的部分构成拥有三种不同的类型:故障方向判别、故障类型与相别判断.为了能够确保该系统能够可靠的实现保护,对其进行了深度的测试和各类型的仿真实验,通过最终获取的实验数据,分析之后得到RBF网络训练效率高效同时证明该电流保护方案在实践当中具备可行性.     

环境审计的绿色度

近段时间以来，“康菲公司油污渤海”事件引起社会的普遍关注。国家相关部门已经认定溢油系人祸，在舆论纷纷谴责康菲公司缺失道德底线的同时，有专家认为，环境审计的缺失同样是康菲公司漏油事件逐步升级的主因。近年来，环境问题频发，哈药总厂、云南铬事件都暴露出环境审计的缺失，虽然审计署积极推广环境审计，但是由于环境审计准则的缺失，企业对于环境审计的认识依然不足。本文是大连洗涤中心使用了清新碧水（北京）科技有限公司的产品和服务后，接受专项审计的案例，希望能对读者产生借鉴作用。     

Protection of flows under targeted attacks

We present a new robust optimization model for the problem of maximizing the amount of flow surviving the attack of an interdictor. Given some path flow, our model allows the interdictor to specify the amount of flow removed from each path individually. In contrast to previous models, for which no efficient algorithms are known, the most important basic variants of our model can be solved in poly-time. We also consider extensions where there is a budget to set the interdiction costs.     

隐私保护下Shapley值算法研究

Shapley值法严格按照每个参与合作的参与者所做的边际贡献来分配收益.体现了某种程度上的公平性与合理性.但是该分配方案在确定每个参与者的利益过程中,需要共享各个参与者的成本和利润数据,极易引起参与者敏感信息的泄露.应用Paillier同态加密机制来对Shapley值法进行了深入研究,研究最终目的是确保在确定合作联盟收益分配方案的同时,每个参与者的隐私信息受到保护.     

Location of Protection Devices on Electrical Tree Networks

At a company's request we were asked to determine the placement and the number of protection devices for their electrical tree networks. Three location heuristics were selected for this purpose and tested on artificial data. The chosen heuristic was then applied to two real tree networks with successful results.     

防护工程综合防护优化模型研究

防护工程综合防护技术研究对于提升防护工程的地位、作用和生存能力至关重要。利用综合防护优化模型可以对各类防护资源进行合理运用,进而为防护工程的建设改造提供科学的决策参考。本文基于如何对防护工程综合防护措施进行合理设置,建立了防护工程综合防护优化模型,并从易于计算求解角度对所建模型进行了可等价转换的理论推导。论文还结合实例计算结果对模型进行了分析验证。     

环保投资分析模型研究

本在分析环保投资对环境质量和环境经济效益影响特征的基础上,提出环保投资效益模型,并以福建省泉州市废气污染治理为实例,对模型进行了适用性及实证分析,在一定程度上为实现经济与环境的可持续发展提供了环保投资的决策依据。     

海水入侵及防治工程的后效预测

提出了海水入侵及防治工程的后效预测的数学模型,处理三维问题的分裂迎风交替方向格式。对山东省莱州湾地区海水入侵进行数值模拟比较,结果与实测结果完全吻合。对工程的后效预测合理。     

幼稚产业保护中的动态博弈分析

本文建立了A国政府、A国幼稚产业与B国产业三个参与人的幼稚产业保护动态博弈模型,分析了其博弈的顺序、参与人的策略集合及支付函数,按照逆向归纳法的思想给出了子博弈精练均衡的求解方法与步骤。