Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价 |
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引用本文: | 黄虹,王向荣,张勇.Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价[J].数学的实践与认识,2016(20):87-92. |
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作者姓名: | 黄虹 王向荣 张勇 |
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作者单位: | 1. 山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛,266590;2. 山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛,266590 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(11271007),山东科技大学研究生创新基金(YZ150107) |
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摘 要: | 研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.
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关 键 词: | Knight不确定性 Lévy过程 Lévy-Laplace指数 期权定价 |
Option Pricing Under Knight Uncertainty in Lévy Market |
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Abstract: | |
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Keywords: | Knight uncertainty Lévy process Lévy-Laplace exponent option pricing |
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