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近年来,人类寿命明显延长.长寿风险对于国家养老金制度,保险公司寿险业务的影响日益凸现.长寿风险源于人口死亡率的非预期变动,精准预测人口死亡率是长寿风险研究的一项重要内容.文中提出了一种死亡率预测的新方法,将计量经济学中的协整理论引入死亡率预测,以弥补中国死亡率历史数据缺乏,并结合极值理论方法给出中国死亡率的预测. 相似文献
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由于各个年龄段的人口死亡率呈现出的明显下降趋势,依赖静态生命表的传统精算方法已经无法实现年金收支上真正的精算等价,这无疑会严重影响到保险公司的风险管理和稳健运营.因此文章尝试从死亡率的随机建模和死亡率衍生产品创新的角度来准确度量风险并进而厘清风险的权责和分摊.首先,文章将建立带跳跃过程的随机死亡率模型,以中国实际死亡率的历史数据,对模型参数进行最大似然估计,并运用Bootstrap方法对参数估计的精确程度进行检验;其次,文章在产品设计层面探讨动态的支付调整,即在年金产品中嵌入一个欧式死亡率期权,给予保险公司根据真实死亡率调整赔付额度的权利.文章的研究结果表明新型年金能够有效分散长寿风险,提高承保双方的效用,对促进商业年金的发展具有重要的现实意义和参考价值. 相似文献
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一类多险种风险过程的破产概率 总被引:49,自引:0,他引:49
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率Ψ(μ)的近似估计和在某些特殊情形下Ψ(μ)的明确表达式。 相似文献