基于定向技术距离函数的投入产出型Malmquist指数

本在分析了基于产出距离函数的Malmquist指数的局限性后，定义了在t时期上的定向技术距离函数，提出了修正的Malmquist指数(简称ARD，AGL)，并用线性规划给出了求解方法。同时运用修正后的Malmquist指数对技术进步、技术效率变化和规模效率三方面进行了分解，并辅以经济解释。     

不可约矩阵的弱指数

作者与Ｒ．Ａ．Ｂｒｕａｌｄｉ教授提出了不可约矩阵弱指数的概念（见［Ｂｒｕｌｉｕ２］）．本文给出了弱指数（弱本原指数，弱完全不可分解指数，弱Ｈａｌｌ指数）的上确界以及它们的指数集．     

关于结构分解技术中两种分解方法的比较研究

投入产出技术中的结构分解技术被广泛的应用于经济系统的各个领域,但随着不同的经济分析的需要,发现传统的结构分解方法——算术分解法在分析效率、强度等指数型指标时存在一定的分解困难。因此,本文提出了广义指数分解方法的基本概念和一般解,通过模型建立、以及我国生产能源消耗量的实证分析,对两种分解方法进行比较。研究表明,两种分解方法适用不同的指标形式,广义指数分解法在分析指数型指标时,更具优势。     

上海市农村信息化公众满意度研究

文章在定性研究和数理检验的基础上开发了农村信息化公众满意度测量量表,并建立了农村信息化公众满意度指数模型.最后,依据上海郊区农村信息化调查数据,运用结构方程模型估计技术对测评模型进行了检验和参数求解.研究表明,文章建立的农村信息化公众满意度指数模型拟合度较高;另外,通过样本数据,得到了各潜在因子之间的路径系数以及可测变量的载荷系数,并对各潜在变量之间的相关关系进行了系统分析,文章在最后就研究发现的农村信息化过程不足提出了建议.     

黑龙江省总体经济预测——基于扩散指数模型

本文以Stock and Watson提出的"扩散指数"模型为基础,建立一个两步骤的"扩散指数"预测模型,并应用于黑龙江省经济增长率的预测。除了依循Stock and Watson的作法外,本文也将变量依其特性区分为商品市场变量与货币市场变量,再分别针对各市场变量估计其扩散指数,然后根据这些指数进行预测。实证结果显示,"扩散指数"预测模型具有相当好的预测绩效,也优于一般模型的预测,因此可以作为未来总体经济预测上的另一种选择。     

工序能力指数的修正及其经济性分析

张光明．工序能力指数的修正及其经济性分析．数理统计与管理，１９９８，１７（２），４０～４２．本文首先提出了工序能力指数的一个修正公式。考虑工序能力指数同质量损失和工序控制成本的关系，对工序能力指数的经济性进行了分析，得出了一个最优的工序能力指数公式     

中国省际工业企业创新效率及其收敛性研究

本文运用基于DEA的Malmquist指数方法测度了2002-2009年中国30个省(自治区、直辖市)大中型企业的创新技术效率、技术进步指数及Malmquist指数,发现省际大中型企业普遍存在创新技术无效率,技术效率指数年均下降0.2%,而技术进步指数与全要素生产率指数年均增长率分别为0.8%和0.6%。分地区的大中型企业创新全要素生产率的增长也主要是来自于技术进步指数增长;地区大中型企业Malmquist指数东部最高,中部地区次之,西部地区最低;省际大中型企业生产率的收敛分析均表现出收敛和"俱乐部收敛"趋势.     

消费者信心指数与CPI分类指数的动态分析

针对消费者信心指数(CCI)与CPI、CPI分类指数构建了长期自回归分布滞后模型和短期误差修正模型.实证结果表明,一方面,CCI和CPI、各个CPI分类指数之间不仅存在时滞性的长期均衡关系,而且存在短期调整特征.另一方面,CPI和CPI分类指数与CCI的动态特征存在显著差异.因此,在分析CCI对价格预测作用时,在关注CPI和CPI分类指数的同时,也需要关注CCI与CPI分类指数的长期均衡和短期调整的时滞性,以便更好地发挥CCI预测经济走势的先行指标功能.     

政治风险的跨国动态溢出效应——基于溢出指数模型的实证研究

本研究运用Diebold和Yilmaz提出的溢出指数模型，计算了全球22个主要经济体1984～2020年的总体和方向性政治风险溢出效应，并重点剖析了中国与其他国家的政治风险关联结构。研究结果表明：政治风险通过政治、经济、社会、文化等直接和间接联系进行跨国传播，平均总溢出指数为45.16%;政治风险溢出强度在金融危机和恐怖袭击等全球重大经济和政治事件期间显著升高，主要国家的边际净溢出指数和边际总溢出指数大幅增加；各国的政治风险溢出指数比溢入指数波动幅度更大，而发展中国家的溢出和溢入水平均略高于发达国家；中国政治风险的溢出和溢入效应均排名靠后，但在其加入WTO之后以及全球金融危机期间出现波动高峰；在所有国家中，澳大利亚、印度、日本与中国有着较强的政治风险双向溢出关系，南非受到中国政治风险较大的溢出影响，而瑞士、阿根廷和西班牙是中国政治风险的较大输入性来源。     

基金业绩评估方法

本文介绍了普通Sharpe指数和瞬时Sharpe指数的概念，我们分析了它们之间的关系，并通过实证研究,我们认为瞬时厦普指数更能反映基金实际水平。     

基于主成分分析的网络搜索数据合成方法研究

针对利用网络搜索数据合成各类指数时难以消除共线性、难以合理确定各指标权重等问题,基于数据降维的思想构建了以主成分分析法为核心的指数合成方法,并以利用网络搜索数据合成消费者物价指数为例,将提出的方法与当前主流的逐步回归法做出比较研究.研究结果表明,基于主成分分析法的数据合成方法可以得到稳定性和拟合度更高的指数.     

图的Hyper-Wiener指数的综述(英文)

设G是一个图.G的顶点u和v的距离是u和v之间最短路的长度.Wiener指数是G中所有无序顶点对之间距离之和,而Hyper-Wiener指数定义为WW(G)=?∑u,v∈V(G)d(u,v)+?∑u,v∈V(G)d2(u,v),式中的和取遍G的所有顶点对.本文总结了图的Hyper-Wiener指数的最近结论.     

灰关联分析方法用于指标体系的筛选

灰关联分析方法作为一种在指标体系筛选中应用的定量方法 ,实际应用时应注意以下问题 :1要谨慎选择作为母序列的指标 ;2要考虑与总体目标的关系 ,当子序列与总体目标的关系和母序列与总体目标的关系不相一致时 ,在无量纲处理时应采用不同的方法 ;3最好结合其他定量分析方法与定性分析方法来综合筛选指标体系 .文中结合黄河流域水资源可再生性评价指标体系的筛选工作 ,给出了灰关联分析方法的具体应用情况     

基于变结构协整方法的房地产市场与证券市场关联性分析

运用变结构协整方法,对房地产市场与证券市场相关指数进行了实证分析,结果显示:在所考虑的数据区间房屋销售价格指数与地产指数存在变结构协整关系.同时讨论了变结构模型的应用效果,最后给出了一些相关的建议.     

基于因子模型的指数跟踪及实证分析

指数跟踪是指数基金和机构投资者广泛使用的被动投资管理策略. 通过建立股票收益的多因子模型, 提出了将组合的贝塔值控制在合适范围内, 并在期望超额收益非负的条件下, 最小化组合风险的指数跟踪模型. 同时,考虑到实际需要, 在模型中限制了组合中股票的数量和持有量.实证分析结果表明, 通过选取不同的控制参数,
该模型产生的跟踪组合既能实现较小的跟踪误差,也能实现一定的超额收益.     

股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究

针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。     

基于GOMPERTZ函数的上证综合指数预测的实证研究

对基于G om pertz函数的上证综合指数进行预测的可行性进行了分析,同时,在对上证综合指数的具体走势及实际数据进行研判的基础上,对牛市行情下上证综合指数的运行进行了预测的实证研究,得出了相应的结论,并提出了该预测方法进一步完善之处和可进一步深入研究的问题.     

房屋销售价格指数与地产指数关系的协整分析

对房屋销售价格指数和深交所地产指数的协整关系进行实证分析,并做了Granger因果检验,结果显示:在所考虑的数据区间房屋销售价格指数与地产指数确实存在协整关系,地产指数是引起房屋销售价格指数变化的原因,最后给出了一些相关的建议.     

Zagreb indices of graphs

The first Zagreb index M₁(G) is equal to the sum of squares of the degrees of the vertices, and the second Zagreb index M₂(G) is equal to the sum of the products of the degrees of pairs of adjacent vertices of the underlying molecular graph G. In this paper, we obtain lower and upper bounds on the first Zagreb index M₁(G) of G in terms of the number of vertices (n), number of edges (m), maximum vertex degree (Δ), and minimum vertex degree (δ). Using this result, we find lower and upper bounds on M₂(G). Also, we present lower and upper bounds on M₂(G) +M₂(G) in terms of n, m, Δ, and δ, where G denotes the complement of G. Moreover, we determine the bounds on first Zagreb coindex M₁(G) and second Zagreb coindex M₂(G). Finally, we give a relation between the first Zagreb index and the second Zagreb index of graph G.