共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型.利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分-微分方程及边界条件,借助Volterra方程,给出了Gerber-Shiu函数的解析表达式. 相似文献
2.
该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式. 相似文献
3.
考虑一类资产盈余具有流动储备金和利率的带干扰的复合泊松风险模型的分红问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了索赔额为指数分布时相应积分-微分方程解的具体表达式. 相似文献
4.
5.
考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分一微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例. 相似文献
6.
7.
本文研究了一类具有相依结构的风险模型.利用无穷小方法,得到了Gerber-Shiu罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程,给出了破产时刻,破产赤字及破产前瞬时盈余的拉普拉斯变换的积分-微分方程的应用.最后,在具有常数红利边界下的同-风险模型中,分析了红利支付的期望现值. 相似文献
8.
9.
本文主要考虑带投资收益的风险模型,在该模型下保险人可以根据盈余投资,投资的数量为时间t的函数,我们得到保险人投资策略与破产概率与t时刻所满足的积分-微分方程. 相似文献
10.
随机利率作用下的经典风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题,给出了导致公司破产的索赔额的L ap lace变换所满足的微分方程,给出了破产概率二次连续可微性的条件,得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程;破产时刻公司赤字的L ap lace变换所满足的积分-微分方程.作为特例,本文给出了当索赔为指数分布地导致破产索赔额的L ap lace变换和破产时刻赤字的L ap lace变换的微分方程. 相似文献