一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型

本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Erlang(2)分布的风险模型的期望折现分红函数的精确表达式.     

关于强奇异极大交换子代数

设M_1和M_2是有限的冯·诺依曼代数,τ_1和τ_2是M_1和M_2的正规的,忠实的,正规化的迹.假设A_1和A_2分别是M_1和M_2的极大交换子代数,E_(Ai)是由M_i到A_i 的保迹的条件期望(i=1,2).若E_(A1)和E_(A2)是渐近同态条件期望,则A_1■A_2是M_1■M_2的强奇异极大交换子代数.另外,我们证明了若A是没有原子的有限冯·诺依曼代数M_1的强奇异极大交换子代数,M_2是有限冯·诺依曼代数,则A是M_1和M_2的约化自由积M_1*M_2 的强奇异极大交换子代数.