区域劳动力结构演进的随机模型及分析

采用具有吸收态的Markov过程刻画劳动力流动转移这一随机过程，利用劳动力的转移概率，得到了劳动力个体转移到各个产业间的平均工作时间及方差；同时也给出了在整个生产活动中劳动力个体的工作时间总和的均值及方差，本文也推导了劳动力个体在整个生产活动中创造的地区生产值分布，并由此给出地区生产总值计算方法．本文最后给出了一个数值计算实例．     

极值分布的一个注记

本文对PH极值分布进行了推广,应用构造相关联的Markov过程的方法,证明了n个相互独立的PH随机变量构成的次序随机变量的分布仍是PH分布。并给出了次序PH随机变量分布表达式的表示方法,本文同时也给出了次序PH随机变量的联合生存分布,本文最后给出了次序PH随机变量在可靠性理论与更新理论中的应用。     

马氏利率下相关险种的离散风险建模和破产概率

在随机利率服从有限齐次Markov链下,建立相关险种离散风险模型,采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式;给出了有限时间破产概率和最终破产概率的上界,导出了破产时刻余额分布的计算等式.     

随机利率作用下的经典风险模型的破产概率

本文讨论了在随机利率作用下经典风险模型的破产问题,给出了导致公司破产的索赔额的L ap lace变换所满足的微分方程,给出了破产概率二次连续可微性的条件,得到了导致公司破产的所满足的积分微分方程;破产时刻公司赤字的L ap lace变换所满足的积分-微分方程.作为特例,本文给出了当索赔为指数分布地导致破产索赔额的L ap lace变换和破产时刻赤字的L ap lace变换的微分方程.     

投资收益相依性的风险模型

本文首先提出了投资收益相依性的风险模型并给出了其风险模型的破产概率,并且讨论了在双项投资的情况下如何合理分配使得保险公司取得最佳经营.最后给出在多项投资情况下的分配方案.