一类向量高斯过程之上穿过点过程的渐近分布

｛Ｘ（ｔ），ｔ≥｝为ｐ维高斯过程，在一定条件下，本文得到了｛Ｘ（ｔ），０≤ｔ≤Ｔ｝对水平ＵＴ（＞０）的ε－上穿过次数所形成的点过程的渐近分布（Ｔ→∞）。证明了Ｐ个分量点过程的渐近独立性。     

由一道题的解题过程所想到的

笔者在某丛书中看到这样一道题及解答过程： 例题 如图1，已知△ABC中，∠ABC=90°，延长AC到点D，连接BD，若∠CBD=30°且AB=CD=1，求AC的长．     

广义n参数Wiener过程和广义OUPn的导出过程的注记

记为非负单增函数且一阶偏导数均存．本文证明：（ｉ）广义ｎ参数Ｗｉｅｎｅｒ过程（ＧＢｎ）和广义ｎ参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程（广义ＯＵＰｎ）在Ｄ中导出的过程是马氏过程；（ｉｉ）如果ＧＢｎ（或广义ＯＵＰｎ）在Ｄ中导出的过程成为某个ＧＢｋ（或某个广义ＯＵＰｋ），则ｆｊ（ｔ１…，ｔｋ）未必恒为正常数．（ｊ＝ｋ＋１，…，ｎ）．     

过程能力指数综述

统计过程控制是现代化工业生产中确保产品质量和可靠性的核心方法之一，而过程能力指数则是度量一个工业过程能力的重要指标．本文综述了过程能力指数的研究现状，首先介绍了过程能力指数的概念，然后较详细地介绍了几种主要的过程能力分析方法，并进一步说明了非正态分布的处理．最后给出了结论，并展望了过程能力指数今后的研究和发展方向．     

两指标Levy过程的强极限定理

本文研究了两指标Ｌｅｖ过程增量平方和的强极限，获得了一些重要结果。     

浅谈数学新课程教学的几种评价方式

课堂观察评价是评价者通过感官，在一定的时间内，对学生在学习过程中表现出来的情感与态度、方法与过程、解决问题的方式、数学知识的应用能力等各个方面有目的有计划地进行观察，并记录下来，及时反馈给学生．观察法的优点是，评价过程贯穿于教学过程当中，不用专门的时间来进行评价．     

带随机过程的随机规划问题——最优值过程与最优解集过程的鞅性

假设问题中所含随机过程为鞅，本文证明了带随机过程的随机规划问题共最优值过程与最优解集过程分别为实值上鞅与集值上鞅，且存在最优鞅通过程。     

扩散过程的极性的一个充分条件

本文研究非退化多维扩散过程的极性，得到了一个充分条件。     

一类测试值分支过程的不变特性

空间齐次性是Ｒ＾ｄ上Ｌｅｖｙ过程的一个重要特性，本文考虑超Ｌｅｖｙ过程的类似性质，即是分布意义下的平移不变性，并且对一类特殊的测试值分支过程当其初始测试是Ｌｅｂｅｓｇｕｅ测度时，得到了更强的结果。     

例说解题反思应注重认知过程分析

解题后的反思是解题的一个重要环节，其重要性不言而喻．笔者认为教师与学生的反思应有不同的侧重点，教师除了对解题过程的现象、方法进行反思之外，更应关注学生的认知心理过程，从而能更有效地开展教学。     

大碰撞系统中的参数估计

本文考虑由Ｎ个相互作用的微粒组成的系统，其中每一粒子的运动轨迹是一扩散过程，在固定观察时间区间内，对方程的参数提出了估计量并讨论了当Ｎ→∞时估计量的一致性和渐近正态性。     

关于Q过程跳跃次数的一个注记

本文考虑一类Ｑ过程的跳次数及相应的点过程，证明了与此点过程有关的一个随机积分是平方可积鞅，同时对有关文献中的不足之处作了讨论。     

连续两指标速降过程的Snell包的构造

本文讨论了连续两指标速降过程Ｘ＝（Ｘｚ，Ｆｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２）的Ｓｎｅｌｌ包的构造问题。令γ＇ｚ＝ｅｓｓｕｐ－↓σ∈Σ，σ≤ｚＥ（Ｘσ│Ｆｚ），其中Σ为（Ｆｚ）ｚ∈Ｒ＋＾２有限停点全体。本文首先证明了Г＇＝（γ＇ｚ，Ｆｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２）有连续适应修正Ｊ＝（Ｊｚ，Ｆｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２）。然后，利用上鞅收敛定理与Ｗａｌｓｈ可选样本定理，证明了γｚ＝ＪｚˇＸｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２是控制Ｘ的最小正则上鞅，即Ｘ的Ｓｎ     

广义稳定过程的统计推断

本文应用Ｉｔｏ随机分析的方法证明了广义稳定过程依赖于［０，ｔ］时间内跳量绝对值不小于ε（ε＜０）的样本信息作出的参数的最大似然估计，当ε固定，ｔ→∞，及当ｔ固定，ε→０时都是强相合的，并证明了所有强相合估计的ａ．ｓ．收敛速度符合重对数律。     

索赔为一般到达的保险风险模型

本文应用作者们提出和建立的Markov骨架过程方法，研究了索赔为一般到达的保险风险模型，得到了破产时间分布以及破产时间与破产时刻前后资产盈科的联合分布，由此可计算出人们关心的一些重要指标。     

不可逆平稳Q过程的轨道分解

本文利用Ｑ过程之间的Ｒ－Ｎ导数和Ｇｉｒｓａｎｏｖ变换，对不可逆平稳Ｑ过程的轨道空间进行分解，将维持细致平衡和环流平衡的轨道按概率意义分离出来，分别在各自的轨道空间上构造概率测试Ｐｄ，Ｐ＾（ｋ）Ｒ，使它们的相互正交，并且原Ｑ过程在这此概率测试和相应轨道空间上成为可逆平稳Ｑ过程和单环流的平稳Ｑ过程。     

OU过程无穷级数在L2—模下的重对数律与Chung—重对数律

设（Ｘｋ（ｔ），－∞＜ｔ＜∞）ｋ＝１为一列相互独立的Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｈ过程，（Ｘ（ｔ）＝∑Ｘｋ（ｔ），－∞＜ｔ＜∞）为其无穷级数，本文讨论了（Ｘ（ｔ），－∞＜ｔ＜∞）在Ｌ２模下的极限性质，得到了与Ｗｉｅｎｅｒ过程相似的重对数律与Ｃｈｕｎｇ－重对数律。     

常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值，利用后向差分法，得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程．并且，给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子．     

一类广泛超稳定过程占位时的渐近行为

本文在「１」的基础上，针对非常值分枝率对应的一类广泛超α－稳定过程占位时过程，证明了在非临界情况下其渐近行为与「１」中相同，但在临界时其渐近性依赖于分枝率在无穷远点的极限行为，从而得到了更为精细的结果。     

Ornstein—Uhlenbeck过程的重点问题

本文主要讨论了单参数ｄ维Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程的重点的存在性和多重时的Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数，得到了：当ｄ≤３时，以正概率样本轨道具有两重点，且两重时具有Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数２－ｄ２；当ｄ≤２时，以正概率样本轨道具有三重点，且三重时具有Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数３－ｄ。