带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为

研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s~H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B~H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q1/(1-H),ξ为独立于B~H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.     

时间变换稳定Levy过程幂变差的极限定理

研究时间变换α-稳定Levy过程已实现幂变差的极限行为. 证明了规范化之后的已实现幂变差一致依概率收敛的大数定律, 并给出了除幂次$\frac \alpha 2$之外其它各幂次已实现幂变差的中心极限定理.     

带跳的分数维Brown 运动幂变差的渐近行为

本文研究了X_t = B^H_t + ξ_t 现实幂变差的渐近理论, B^H 为Hurst 指数为H∈(0,1) 的分数维Brown 运动,ξ为与B^H独立的非Gauss Lévy 过程, 我们给出了其大数定律, 以及经适当中心化的中 心极限定理, 这些结果将为处理具有长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.     

һ��ǿ����������ļ��޶����ע��

本文在{ξi}为强混合样本,{ani}是实三角阵列下,得到了一个新的关于线性和n∑i=1aniξi的中心极限定理.并利用该中心极限定理,进一步建立了线性过程部分和的中心极限定理.     

含有积分的一些极限问题的解法

在处理积分极限问题时 ,若将积分计算出来再求极限 ,有时候难以办到 ,如 ex2 、sinxx 、 cosx2等函数的原函数不能用初等函数表示 ,所以无法先积分再求极限 .实际上 ,往往也不需要如此 ,本文介绍几种处理此类问题的方法 .一、利用积分中值定理利用积分中值定理将积分号去掉 ,然后再求极限 ,这是一种常用方法 .例 1　求 limn→∞∫n ansinxx dx　 (a >0 ) .解　因 sinxx 在 [n,n a]连续 ,故依积分中值定理 ,存在ξn ∈ [n,n a],使得limn→∞∫n ansinxx dx =limn→∞ (a .sinξnξn) =limξn→∞ (a .sinξnξn) =0 .　　例 2　设函数 …     

带p-Laplacian算子的四点边值问题拟对称正解的存在性

利用范数形式的锥拉伸与压缩不动点定理,研究了一类p-Laplacian方程四点边值问题(φp(u′(t)))′(t)+λf(t,u(t))=0,t∈(0,1),u(0)-βu′(ξ)=0,u(ξ)-δu′(η)=u(1)+δu′(1+ξ-η),其中φp(s)=sp-2·s,p>1.获得了其拟对称正解的存在性定理.     

非平稳Gauss过程的两类逗留极限定理

受Berman工作的启发,本文进一步讨论一般非平稳Gauss过程在高水平上的极值逗留,在某些不难验证的条件下给出两类逗留极限定理及其关系.平稳Gauss的情形则作为特例被涉及.     

一类推广的奇异型最佳随机控制问题

§1.引言设 W_t,t≥0为概率空间(Ω,(?),P)上的标准 Wiener 过程,{(?)_t}为由之所产生的上升σ-域族,以(?)表所有{(?)_t}适应左连续0初值有限变差过程的全体.对每个ξ={ξ_t,t≥0}∈(?),熟知有正规分解ξ_t=ξ_t~ -ξ_t~-,而(?)_t(?)ξ_t~ ξ_t~-为ξ_t 的全变差过程,当然ξ_t~ 及ξ_t~-皆为(?)中的单调非降过程。     

关于二阶矩过程平方可积条件的注记

设T=[a,b],ξ(t)为T上一个二阶矩过程,又 E[ξ(s)(?)]=Γ(s,t), 几乎在一切讲述二阶矩过程的著作中(见[1,2,3]),均有下述定理 intefral from n=a to b (ξ(t)dt)(均方意义)存在的充要条件是Riemann积分     

应用积分中值定理求极限应注意的问题

利用积分中值定理可以求某些特定类型数列的极限 ,但是在解这类极限时 ,普遍容易出现两个方面的错误 .以下面两例来说明 .例 1　求极限 limn→∞∫π40 sinnxdx解　先考虑积分∫π40sinnxdx,由于 sinnx在 [0 ,π4]上连续 ,所以由积分中值定理可知 ,在 [0 ,π4]上至少存在一点ξ,使得 ∫π40 sinnxdx =sinnξ .π4因此有 limn→∞∫π40 sinnxdx=limn→∞ (sinnξ· π4) =0· π4=0 .例 2　求极限 limn→∞∫π40 tannxdx解 :由于 tannx在 [0 ,π4]上连续 ,所以由积分中值定理可知 ,在 [0 ,π4]上至少存在一点ξ,使得∫π40tannxdx =tannξ …