基于不确定控制理论的最优策略研究

本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工资变量为背景状态变量,建立养老金模型.通过求解不确定最优性方程得到最优投资策略和最优支付率.     

DECOMPOSITION OF （1＋1）-DIMENTIONAL,（2W1）-DIMENTIONAL SOLITON EQUATIONS AND THEIR QUASI-PERIODIC SOLUTIONS

A new spectral problem is proposed, and nonlinear differential equations of the corresponding hierarchy are obtained. With the help of the nonlinearization appr...     

基于时变Copula模型的 基金收益率相依关系的应用研究

基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.     

多元微分学中几个重要概念间的因果关系

通过一些反例说明多元函数的极限、连续、偏导数存在、方向导数存在、可微等概念之间的关系。     

非线性互补问题的一种全局收敛的显式光滑Newton方法

本针对Po函数非线性互补问题，给出了一种显式光滑Newton方法，该方法将光滑参数μ进行显式迭代而不依赖于Newton方向的搜索过程，并在适当的假设条件下，证明了算法的全局收敛性。     

实二次域上理想类的zeta-函数在-1处的值

用连分数给出了实二次域理想类的zeta-函数-1处值的一个具体的计算公式.     

Jordan函数r次方Jrk(n)的误差项的进一步性质

设k，r分别是自然数和非零整数，Jk(n)是Jordan函数。以E(x；k，r)表示和式sum from (n≤x) Jkr(n)的渐近公式中的误差项，本文研究了E(x；k，r)的某种加权平方积分均值。     

覆盖曲面的不等式及其应用

本文运用改良Ａｈｌｆｏｒｓ的覆盖曲面定理，首先精确了Ｔｓｕｊｉ的二个不等式．然后用几何方法导出了一个相当广泛的正规定理．它以著名的Ａ．Ｂｌｏｃｈ正规定理及Ｐ．Ｍｏｎｔｅｌ正规定理为特例．