基于不确定控制理论的最优策略研究

本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工资变量为背景状态变量,建立养老金模型.通过求解不确定最优性方程得到最优投资策略和最优支付率.     

基于时变Copula模型的 基金收益率相依关系的应用研究

基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.     

相匹配契伦可夫辐射式倍频

用波导产生倍频波时,如果倍频波进入辐射模区,仍然有相匹配问题。契伦可夫辐射式倍频不是自动地实现相匹配的。相匹配要求导波基波模式场,倍频传输场(自由波),倍频触发场,以及经多次反射透射后的辐射场的迭加形成的总辐射场处于同步的相匹配状态。根据这个相匹配的分析,提出波导契伦可夫相匹配的特有的方法,那就是对波导的模色散进行设计,并指出非对称波导的特有优点,是改变一个边界上的反射相变,即选择不同色散的线性材料作包层,由此可得到相匹配的高效契伦可夫倍频辐射。     

Compton软化过程的扩散方程

本文讨论X射线穿过“冷”等离子体介质时所发生的辐射转移过程,这种由电子-光子散射造成的特殊转移过程被称做Compton软化.文中导出了软化过程的扩散方程式,并指出它在天体物理与辐射物理中的潜在应用.     

关于混合型多项式Hammerstein积分方程正解迭代求法

本文给出了混合型多项式Ｈａｍｍｅｒｓｔｅｉｎ积分方程正解的迭代求法，并将所得结果应用到二阶非线性常微分方程的边值问题     

带复平移的奇异积分方程组

本文讨论了在实轴上带复平移的奇异积分方程组,包括含单个平移和两个平移的情况,给出了可解的充分条件和解的级数形式,并将其应用于带未知函数共轭和复平移的奇异积分方程。     

用Riccati变换求解同调谐振子

利用Riccati变换求解同谐谐振子的定态薛定谔方程,求得了能谱及态函数 关键词： 同调谐振子 本征值谱 Riccati变换法     

谈谈普朗克常数

 普朗克常数是现代物理学中最重要的物理常数之一,它成为区分宏观客体和微观客体的界限。普朗克常数的发现,在物理学的发展史上具有划时代的意义,它第一次表明了辐射能量的不连续性,这是现代物理学中富有革命性的事件。由于它的发现,物理学进入了一个全新的时代,这个理论物理学的新概念导致了量子理论的建立。普朗克常数发现前经典物理面临的困难19世纪末20世纪初,物理学的各分支已相当成熟,建立起了系统的理论,在应用中发挥越来越大的作用。但是,在和实验进一步对比的过程中,也出现了一些经典物理的范畴内无法解决的困难。黑体辐射19世纪末,人们用经典物理学解释黑体辐射实验时,出现了著名的所谓“紫外灾难”。