合数模上的伪随机二进制数列

设m为"RSA"类型的模,即m为两个大小差不多的素数的乘积:m=pqp,q为素数,p相似文献   

随机Dirichlet级数在全平面上的增长性

本文研究了全平面上随机Dirichlet级数的增长性.应用Knopp-Kojima的方法,得到了两类随机Dirichlet级数关于型的两个结果.     

全连续随机算子的边界不动点定理

本文利用随机拓扑度理论研究全连续随机算子的不动点问题,得到若干仅依赖于边界条件的随机不动点定理.作为特例,也给出了相应的确定性算子的边界不动点定理.     

马氏双链函数的一个强大数定律

本文研究了马氏双链函数的一个强大数定律.利用该定律,获得了马氏双链从一个状态到另一个状态转移概率的极限性质,推广了经典马氏双链的极限性质.     

预期性后悔和欣喜作用下的最优序贯搜索策略研究

根据经济学中的后悔理论,首次在经典的最优序贯搜索问题中引入了决策者在搜索过程中的后悔和欣喜心理. 模型发现,如果决策者具备完美预期,那么她对后悔和欣喜的敏感度之差将直接决定她的搜索行为与最优搜索的偏差程度和方向,并且对于预期性后悔的敏感度越大则搜索程度越低. 这符合实验文献里“搜索过少”的结论. 进一步分析发现,在停止搜索后能知晓反事件价格的情况下,带有预期性后悔和欣喜的搜索将会趋向于经典的最优搜索策略. 如果对于后悔和欣喜的敏感度会受到搜索过程中经历过的类似心理的影响,模型对价格召回也作出了合理解释.     

企业内部的随机分权

在一个信息传递模型框架中考察多部门组织内部权力的随机配置. 研究结论表明,在特定参数范围内,随机分权能提升组织治理局部适应和部门协调的能力;而且,数值分析表明最优组织结构下的集权概率随着部门协调需求和部门经理层激励冲突的上升而增加. 因此,组织主动引入权力配置不确定性本身可能就是最优组织结构的组成部分,从而为随机分权提供了一种理论解读.     

分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式

假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.     

两变量随机系数回归模型的最优设计

本文考虑两变量随机系数回归模型在单位正方形设计区域上基于A-,Ds-,I-和D-准则下的最优设计.证明了最优设计可在设计域的顶点处获得,并得到了几类最优设计的解析或数值结果.     

两个典型条件概率问题的错解浅析

1.条件概率:就是事件A在另外一个事件B已经发生的条件下的发生概率.条件概率表示为P(A|B),读作"在事件B发生的条件下事件A发生的概率".示例:根据大量的统计,大熊猫活到十岁的概率是0.8,活到十五岁的概率是0.6,若现有一只大熊猫已经十岁了,则他活到十五岁的概率是多少?需要注意的是,在上述定义中A与B之间不一     

基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略

在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.