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1.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.  相似文献   
2.
在回收率非零的情况下,研究了信用违约互换的参照资产和保护卖方有传染违约相关时信用违约互换的定价问题.相关传染违约结构由双方相关的违约强度描述,即一方的违约会导致另一方的违约强度的增加.利用参照资产与保护卖方违约停时的联合概率分布,得到了信用违约互换价格的精确表达式,并且分析了清算期和回收率对清算风险价格和替换成本的影响.数值化的结果说明,在信用违约互换的定价中,不仅不能忽视参照资产对保护卖方违约的影响,还不能忽视清算期和回收率对信用违约互换价格的影响.如果在定价信用违约互换时不考虑回收率,即假定回收率为零时,会严重高估信用违约互换的价格.  相似文献   
3.
The Fourier transform and the Littlewood-Paley theory are used to give the weighted boundedness of a strongly singular integral operator defined in this paper. The paper shows that the strongly singular integral operator is bounded from the Sobolev space to the Lebesgue space.  相似文献   
4.
具有交易成本的证券投资组合选择:一种求解方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解,在风险不超过某个阈值的假设下,我们给出一种求解方法,最后本通过实例计算表明该方法是有效的。  相似文献   
5.
李胜宏  刘宪高 《数学学报》2001,44(3):393-402
本文引进了抛物型 G函数类,并得到 G函数类的 Hǒlder连续性. G函数类概念的引进,是为了证明散度型抛物型方程第一边值问题解的存在性和正则性.  相似文献   
6.
随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中的定价函数由Attari公式给出.数值分析给出了本外币对称公式的应用示范,并且详细分析了Attari公式的计算速度优势.  相似文献   
7.
假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.  相似文献   
8.
从2006年开始,浙江大学本科生按大类招生进行培养,即在大学第一年,不分系和专业,为了配合学校的教育教学改革,对传统的“数学分析”的内容和教学方法进行调整和改革,现将几年的探索和实践进行总结,与大家交流。  相似文献   
9.
本文把4/2随机波动率添加到用于模拟资产价格的正态调和稳态过程中,得到了一种全新的Lévy随机波动率模型.更进一步地,本文在此基础上还构造了考虑杠杆效应的Lévy随机波动率模型.本文从数学上证明了模型可行性,并且推导了在这种模型下可被半显式表达出来的期权定价公式和对冲策略公式.作为应用,本文还推导了在上面模型下VIX(波动率指数)波动率衍生品的定价公式,最后数值检验证实了模型的实用性.  相似文献   
10.
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