全文获取类型
收费全文 | 3254篇 |
免费 | 252篇 |
国内免费 | 63篇 |
专业分类
化学 | 64篇 |
晶体学 | 1篇 |
力学 | 42篇 |
综合类 | 37篇 |
数学 | 228篇 |
物理学 | 169篇 |
无线电 | 3028篇 |
出版年
2024年 | 20篇 |
2023年 | 75篇 |
2022年 | 93篇 |
2021年 | 113篇 |
2020年 | 72篇 |
2019年 | 77篇 |
2018年 | 56篇 |
2017年 | 101篇 |
2016年 | 119篇 |
2015年 | 139篇 |
2014年 | 200篇 |
2013年 | 178篇 |
2012年 | 193篇 |
2011年 | 168篇 |
2010年 | 197篇 |
2009年 | 191篇 |
2008年 | 197篇 |
2007年 | 171篇 |
2006年 | 152篇 |
2005年 | 130篇 |
2004年 | 156篇 |
2003年 | 134篇 |
2002年 | 121篇 |
2001年 | 71篇 |
2000年 | 77篇 |
1999年 | 52篇 |
1998年 | 36篇 |
1997年 | 48篇 |
1996年 | 41篇 |
1995年 | 28篇 |
1994年 | 25篇 |
1993年 | 23篇 |
1992年 | 27篇 |
1991年 | 26篇 |
1990年 | 38篇 |
1989年 | 17篇 |
1987年 | 1篇 |
1986年 | 2篇 |
1985年 | 4篇 |
排序方式: 共有3569条查询结果,搜索用时 15 毫秒
61.
在自融资约束下研究了标的资产价格服从跳扩散过程时欧式未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者用与未定权益相关的风险资产和另一种无风险资产来进行套期保值,利用动态规划原理,得到了离散时间集上均方最优套期保值策略的显式解。文章最后通过对比分析不同期限、不同策略调整频率的欧式看涨期权的套期保值结果表明:(1)对冲头寸与期限具有相依关系,期限越长,头寸比例通常也高;(2)对冲头寸与标的资产价格呈同向变化,标的资产价格越高,可以持有的头寸比例也高;(3)对冲头寸与交割价格呈反向变化,交割价格越高,可以适当降低头寸比例。 相似文献
62.
63.
徐惠芳 《数学年刊A辑(中文版)》2011,32(2):141-160
对一类偏积分-微分方程中参数校准的反问题进行研究.在弱解的框架下,原问题可转化为含具体正则化项的最优化问题.文中证明了该最优化问题的解的存在性和稳定性,并考察了最优解存在的一阶必要条件.另外,证明了当正则化参数足够大时,该最优化问题关于参数a的凸性性质.基于偏积分-微分方程反问题的研究对于金融市场中的模型校准问题具有重要的意义. 相似文献
64.
本文研究跳适应向后Euler方法求解跳扩散随机微分方程在非全局Lipschitz条件下的强收敛性.通过克服方程非全局Lipschitz系数给收敛性分析带来的主要困难,我们成功地建立了跳适应后向Euler方法的强收敛性结果并得到相应的收敛率.最后,我们通过数值试验对前文所得理论结果做进一步的验证. 相似文献
65.
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方... 相似文献
66.
王建稳 《数学的实践与认识》2005,35(7):155-158
受有序样品聚类思想的启发,针对期权定价模型中的Possion跳—扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果. 相似文献
67.
受有序样本聚类思想的启发,本文针对期权定价模型中的非对称Possion跳———扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果。 相似文献
68.
梁进 《高等学校计算数学学报》2008,30(1):76-96
American put option with jump-diffusion can be modelled as a vari- ational inequality problem with an integral term.Under the stability condition (σ~2Δt)/(Δx~2)≤1,whereΔx=ln(S_n 1)/(S_n),the convergence rate O((Δx)~(2/3) (Δt)~(1/3))of the explicit finite scheme for this problem is obtained by using penalization technique. The binomial tree scheme of this model,which is equivalent to the explicit scheme, is convergent by the same rate. 相似文献
69.
现实经济中,当股票价格受到一些重大信息影响而发生突发性的跳跃时,用跳扩散过程来描述股票价格的趋势更符合实际情况。基于这一观察,本文研究跳扩散模型下包含两个投资者的非零和投资组合博弈问题。假设金融市场中包含一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格动态用跳扩散模型来描述。将该非零和博弈问题构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终端时刻自身财富与其竞争对手财富差的均值-方差效用。运用随机控制理论,得到了均衡投资策略以及相应值函数的解析表达。最后通过数值仿真算例分析了模型相关参数变动对均衡投资策略的影响。仿真结果显示:当股价发生不连续跳跃,投资者在构造投资策略时考虑跳跃风险可以显著增加其效用水平;同时,随着博弈竞争的加剧,投资者为了在竞争中取得更好的表现,往往会采取更加激进的投资策略,增加对风险资产的投资。 相似文献
70.