有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法

本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.     

不确定性投资决策中的期权博弈分析

本文应用期权博弈理论方法分析了存在竞争条件下的不确定性投资决策问题.建立了一个对称双寡头模型,用实物期权方法计算了模型中的领先者、跟随者和同时投资者的价值函数和投资临界点.     

税企博弈模型的再研究

本文以文[1]基础,在更一般条件下提出了税企博弈模型,得到新的骗税罚款系数公式.从理论上证明了税务机关对企业抽样检查与全面检查具有相同的经济效果.最后,给出建模应注意的几个问题.     

主从竞争供应链博弈分析

考虑两条均由一个制造商和一个零售商组成的竞争供应链模型,链间采用Stackelberg博弈,而链内分别考虑制造商主导和零售商主导两种情况.考察了在链内企业实力不同时对供应链之间的竞争有何影响.分析了当企业实力发生改变时,对己链以及他链成员的最优决策有何影响.最后对反映供应链竞争程度的(?)_i做灵敏度分析.结果表明任何供应链内部主导权的改变对链与链之间的竞争没有影响.链内企业之间的博弈只是一种内耗.当两条链实力旗鼓相当时,后进入市场的供应链具有"后动优势"以及竞争加剧对各方都有利.     

寡头垄断市场三度价格歧视动态博弈分析

对两寡头厂商2元市场用完全信息动态博弈的方法分析了实施三度价格歧视情形和统一定价情形的均衡产量,均衡价格和均衡总收益,并研究了这两种情形三个指标之间的关系.结果显示,在两个子市场的需求函数为线性需求的条件下,统一定价的市场均衡产量等于歧视定价的市场均衡产量;统一定价的均衡价格是歧视定价时两个子市场均衡价格的加权平均;统一定价的市场均衡总收益小于歧视定价的市场均衡总收益.     

基于复杂网络上的演化博弈

论述了基于复杂网络的演化博弈.通过介绍相应的演化博弈模型-囚徒困境模型以及一些复杂网络,鉴于复杂网络的优点以及博弈演化的特性,将两者巧妙的结合起来,介绍了研究这类问题的一些方法.     

改进的复制动态方程及其稳定性分析

针对原复制动态建立过程的缺陷,通过引入强度系数,使博弈参与者采取不同策略时更显得相互依赖,体现出不同策略被采用的变化情况,扩展了进化博弈论的框架.针对均有两个策略的两个博弈参与者,研究分析了扩展后复制动态的稳定性,对以后科学管理具有重要指导意义.     

连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价

本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.     

基于实物期权方法的数字图书馆投资时机研究

数字图书馆的投资成本相对传统图书馆较高,且投入不可逆,对其投资成本的研究可以帮助投资者更好的规避风险,提高收益率.将实物期权方法应用到数字图书馆投资时机选择问题中,对投资成本如何影响投资机会价值和净现值进行讨论.运用微分方程数值方法,对项目投资的可行性以及投资时机选择问题进行研究,以决策投资项目是否应该被执行,应等待执行还是立即执行.     

风险情境下的IT外包知识转移效果改进决策

通过建立风险情境下的IT外包知识转移Stackelberg模型,研究了发包方与服务商的知识转移策略,分析了发包方的风险态度和转移知识的企业专用性对知识转移效果的影响机理。研究结果发现,风险意识不够强的发包方不应进行知识转移,增强发包方的风险意识可以局部改进知识转移效果,增强发包方转移知识的企业专用性可以全面改进知识转移效果。最后提出了发包方在长、短期内的知识转移效果改进策略,并用算例验证了策略的有效性。