ON THE EXISTENCE AND THE UNIQUENESS OF SOLUTIONS TO STOCHASTIC INTEGRAL EQUATIONS WITH TWODIMENSIONAL TIME PARAMETER

In this paper the following stochastic integral equation is considered where A is a continuous increasing process, M is a continuous martingale. Mappings φ, F, G map continuous adapted processes into continuous adapted processes. We will prove equation (*) has a unique continuous solution under some conditions.     

关于半参数函数关系模型的渐近正态性

本文研究固定设计的半参数函数关系模型.利用权函数和广义最小二乘法得出未知参数和未知函数的估计,在一定的条件下证明了估计是强相合的,并且渐近地服从正态分布.     

固定资产投资系统的稳定性分析及最优控制问题

给出带有时滞的一类固定资产模型，此模型为含有非局部和时滞边界条件的分布参数系统。通过Lyapunov函数，对系统的稳定性进行了分析，给出系统稳定的充分条件，然后，讨论了积累率的最优控制问题。根据Banach空间的一些理论，证明了其最优解的存在唯一性。     

平面中随机微分方程解的存在唯一性

设M,A分别是D=[0,∞)×[0,∞)上连续平方可积鞅和连续适应增过程,Z是在边界αD上连续适应过程,考虑随机微分方程 X_z=Z(s,0)+Z(0,t)-Z(0,0)+integral from R_x (a(ω,ζ,X)dA_ζ)++integral from R_x (b(ω,ζ,X)dM_ζ),z=(s,t)∈D, (*) 本文在系数a,b满足比[1]更一般的Lipschitz条件和增长条件下,得到方程(*)解的存在性和按轨道的唯一性,并大大简化了[1]的证明。     

离散时间服务台可修的排队系统MAP／PH（PH／PH）／1

本文研究离散时间可修排队系统,其中顾客的输入过程为离散马尔可夫到达过程（MAP）,服务台的寿命,服务台的顾客的服务时间和修理时间均为离散位相型（PH）变量,首先我们考虑广义服务过程,证明它是离散MAP,然后运用阵阵几何解理论,我们给出了系统的稳态队长分布和稳态等待时间分布,同时给出了系统的稳态可用度这一可靠性指标。     

限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究

本文研究了具有投资下界限制的风险证券有限组合决策问题，提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型，在一定的条件下，给出了风险证券有限组合投资比例的算法及解析表示，最后进行了实际数值计算，结果说明了所给算法是有效和实用的。     

随机森林发展系统解的存在性和唯一性

本文根据Gronwall's和Barkholder-Davis-Gundy's引理，证唠了Hilbert空间的随机森林发展系统解的存在性和唯一性．     

部分线性函数-结构关系模型的估计

本文研究解释变量为(x,T)的部分线性变量含误差模型,其中x为固定变量,T为随机变量.文中导出了未知参数的两阶段估计,证明了估计的强相合性,并且还证明了未知函数的核估计量是强一致相合的.     

集值上鞅的轨道正则性

本文证明了在有限维Ｂａｎａｃｈ空间中，任一闭凸集值鞅（在ｋ－收敛意义下）存在右连左极修正．     

两指标随机微分方程的弱解和分布唯一性

本文定义了两指标随机微分方程(?)解的轨道唯一性和分布唯一性,进而研究了轨道唯一性和分布唯一性之间的关系,得出了两指标 Watanabe-Yamada 定理,并且得到了随机边界条件下方程(1)强解存在的充要条件。