多个混沌系统的有限时多切换“组合-组合”同步

针对多个实变量混沌系统,研究一类基于多切换传输模式的有限时"组合-组合"同步问题.首先,分析了多个混沌系统之间的切换同步行为,并给出了有限时"组合-组合"同步的定义.其次,依据有限时稳定性理论,设计了一类新的实现快速同步的控制方案,并给出了实现有限时"组合-组合"同步误差系统渐近稳定的充分条件.最后,通过数值仿真和分析验证了所设计有限时同步控制方案的有效性.     

一类投资组合优化问题的求解及实证分析

在证券投资组合优化的决策问题中,投资者通过选取不同的证券分散风险,为了使分散化的利益最大化,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本。本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上,进行实证分析。这里所用的方法以及结果,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题。     

有限离散时间金融市场模型

本文希望有助于数学（特别是概率方向的）工作者理解在进入数理金融领域时可能会遇到的概念和问题。为此,我们选取最简单的数学模型－有限离散时间金融市场模型。讨论该模型可以减少数学上的困难,从而注意金融背景,这也是数学工作者比较陌生和更为需要的。     

基于不同距离的TOPSIS油田开发方案组合优选

为了衡量TOPSIS方法中不同距离函数对油田开发最优决策方案的影响,综合考虑技术、经济和效益等指标,分别采用曼哈顿距离、欧式距离、切比雪夫距离和垂面距离来探究油田开发方案排序之间的差异性.同时,为解决这种差异,通过计算4种距离函数下方案排序对理想开发方案的隶属度,并采用加权组合决策的方法对4种优选结果进行综合决策.     

有限离散函数的导数和性质

通过引入有限离散函数的导数概念,分别从几何直观和性质两个角度,比较了有限离散函数的导数概念和常规连续函数导数的相似性.结果表明,在局部情况下,有限离散函数导数近似等于连续情形下的导数.在运算性质上,有限离散函数导数的性质非常相似于连续情形时的导数性质.最后的例子给出了有限离散函数导数的一个应用.     

容斥原理的组合证法

容斥原理 设Xi（i=1，2，…，n）为有限集，则有：Card（U1≤i≤n Xi）=∑1≤i≤n Card（Xi）-∑1≤i≤j≤n Card（Xi∩Xj）＋∑1≤i≤j≤n Card （Xi ∩ Xj ∩ Xk）＋…＋（-1）^n-1 Card （∩1≤i≤n Xj）.     

利用有限仿射几何的m—面构作多个结合类的结合方案和PBIB设计

利用有限几何的子空间构作结合方案和PBIB设计，到目前已有很多成果，本文将把这些成果推广到有限仿射几何的情形，利用有限域上仿射空间中的阶面作为处理，构作了一些结合方案和PBIB设计．结合方案和PBIB设计的定义可分别见[1,2]．设是一个q元有限域，q是一个素数的幂．用表示     

基于多切换传输的复变量混沌系统的有限时组合同步控制

针对一类复变量混沌系统, 研究了基于多切换传输的有限时同步控制问题.首先,针对网络信号在传输过程中的同步模式,分析了多个混沌系统之间的多切换同步行为.其次,基于预设的切换传输规则,给出了有限时组合同步的定义.进而,依据有限时稳定性理论,设计了一类实现快速同步的控制器,并给出了有限时组合同步的充分条件.最后,通过数值仿真和分析验证了所设计控制方案的有效性.     

有限几何和PBIB设计(Ⅱ)

在有限辛几何中,取定一个(m,s)型子空间,并取与这个子空间正交且不含于这个子空间的一维子空间作处理,我们构作了一些结合方案和PBIB设计,并计算了它们的参数.     

基于预期方案求解多属性决策问题的新方法研究

章提出了基于预期方案求解多属性决策问题的一种新方法。该方法基于预期方案，利用指数效用曲线拟合指标数据，通过定义的偏差测度和指标一致度来确定相应的指标权重，最后通过动态调整预期方案进行多属性综合评价。     

常微分方程向前步组合离散化方法

一、一般理论 关于常微分方程组初值问题的数值求解,[1]首先提出:对方程组中各个微分方程采用不同的数值积分公式和不同的积分步长同时进行数值积分的思想.由这种思想构造的算法称为组合算法,在大系统的数字仿真等数值计算中得到了广泛的应用.国外正在发展的多速率算法或多帧速算法,是它的特例.由于并行处理机系统的迅速发展,这类算法将会得到更广泛的应用和进一步的研究.     

离散时间金融市场中的增长最优投资组合

在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式，然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价。     

在有限差分法下一类抛物型方程的离散化

本文对于一类带有狄拉克函数δ０初值的抛物型方程，在有限差分法下进行离散化，证明了其数值解的存在性、唯一性，尤其是它的稳定性．     

有限齐次Markov链遍历性的快速判定

本借助组合矩阵理论给出了有限齐次Markov链在两种不同定义下遍历性的判定方法．     

利用有限局部环Z/PmZ上的2阶交错矩阵构作多个结合类的结合方案

本文取有限局部环Ｚ／Ｐ^mＺ上的全体２×２交错矩阵集作为处理的集合，构作了有ｍ个结合类的结合方案，并且计算出参数     

无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示

本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解析表示。     

离散时间不确定脉冲系统的有限时间稳定性与滤波

本文研究离散时间不确定脉冲系统的有限时间稳定性和滤波问题.利用线性矩阵不等式和松弛变量方法,不仅给出了滤波误差系统有限时间稳定和满足性能要求的充分条件,另外也给出了滤波器存在的充分条件和设计方法.最后通过数值模拟表明了结论的可行性和有效性.     

隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）

在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大化构建随机控制模型,考虑到该隐半马尔科夫市场的不完备性,进一步将该投资组合问题视作部分信息的随机控制问题,并利用隐半马尔科夫滤波将部分信息控制问题转化问完全信息问题,得到解的存在唯一性.本文最后给出若干数值模拟结果,结果显示本文建立的模型优于普通市场的模型.     

允许卖空的log-最优资产组合投资模型

本文研究了允许卖空的离散时间金融市场，在有风险控制和无风险的条件下，当每一周期的收益向量相互独立（可不同分布）时，分别得到关于log-最优资产组合的几个性质。     

基于模糊语言判断矩阵和FIOWA算子的有限方案决策法

定义一种模糊的导出有序加权平均(FIOWA)算子，给出方案之间比较的模糊语言标度。运用模糊语言标度构造出模糊语言判断矩阵，并提出一种基于模糊语言判断矩阵和FIOWA算子的有限方案决策方法。该法利用FIOWA算子对模糊语言信息进行集结，并利用已有的三角模糊数排序公式求得决策方案的排序。