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具有交易成本的证券投资组合选择:一种求解方法 总被引:3,自引:0,他引:3
本研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解,在风险不超过某个阈值的假设下,我们给出一种求解方法,最后本通过实例计算表明该方法是有效的。 相似文献
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具有交易成本的证券组合投资决策研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文利用均值-方差模型,分析了有交易成本的证券投资组合的决策问题,给出了风险资产和无风险资产的最优投资比例与交易成本关系的一个有意义的结论。 相似文献
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针对中国证券市场现存的各种交易费用,建立一个更加符合实际的组合证券投资模型.该模型不仅继承了股票不可拆分、不能卖空等特点,而且完全反映了交易费用的核算情况;最后给出一个遗传算法结合动态罚函数求解的投资实例,计算结果证明了该模型及其求解方法的有效性和可操作性. 相似文献
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本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-GSA-PSO),将粒子群算法的群体最佳位置和个体最佳位置与引力搜索算法的加速度算子有机结合,使混合优化算法充分发挥单一算法的开采能力和探索能力。通过对算法相关参数的合理设置,算法能够达到全局搜索和局部搜索的平衡,快速收敛到模型的最优解。本文选取上证50股2014年下半年126个交易日的数据,运用Matlab软件进行仿真实验,实验结果显示,考虑交易成本的投资组合模型可使投资者得到更高的收益率。研究同时表明,基于PSO和GSA的混合算法在求解投资组合模型时比单一算法具有更好的性能,能够得到满意的优化结果。 相似文献
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投资组合问题的动态规划方法 总被引:2,自引:0,他引:2
关于投资组合问题,Markowitz的均值-方差模型奠定了理论基础。近年来出现了许多简化模型,多目标线性规划模型是其中之一,但是这种线性化方法不便于处理非线性的交易费,本文建立一种动态规划模型和递推算法。 相似文献
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一类组合投资问题的线性规划解法 总被引:3,自引:0,他引:3
根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则,并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题,给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。 相似文献
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《Annals of Differential Equations》2010,(4):436-441
In this paper, a class of HIV virus transmission is considered. The transmissive dynamic model for the HIV virus is described. Using the functional-variational iteration theory, the rule for human group in the epidemic transmissive area is studied. 相似文献
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在这篇文章内我们证明了一类线性积分方程存在唯一解.并给出解的表示式.它以Fredholm方程和Volterra方程为特殊情形. 相似文献
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本文讨论了核反应堆动力学中一类具缓发中子的非线性积分微分方程.在一定的条件下证明了该方程在p空间中Mild解、强解、局部解的存在唯一性,以及用迭代法求解的合理性,并估计了收敛速度. 相似文献
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本文研究了一类回报率不确定的投资组合问题.利用鲁棒优化方法,提出了一种鲁棒平均绝对偏差模型.现有的研究通常假设回报率是呈对称分布的不确定数据,本文提出的模型可处理非对称分布的不确定数据,适用范围更广. 相似文献
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基于CVaR方法的房地产组合投资最优化模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
房地产开发项目投资是具有高风险高回报的典型的风险投资.在这个高风险的投资环境中要想达到预期目标,就必须对整个项目进行开发投资风险分析.本文运用CVaR对房地产项目投资存在的风险进行识别度量,通过建立基于CVaR下的房地产组合投资模型,达到项目风险防范的目的,提高投资回报的稳定性. 相似文献
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In this paper we prove the existence and uniqueness of the solution for a class of nonlinear fractional differential system, and investigate the dependence of the solution on the orderαi. 相似文献
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文献[1]给出了一个三项单指标的常系数齐次递推式的一般解公式。本文一类带双指标的变系数非齐次递推关系的解的结构。其结果,对双指标的相应递推关系式的解的求出,亦或在其有关理论的研究方面,皆有其作用。 相似文献