|
|||||
|
|
| 最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ) | |
| 引用本文： | 费为银,吴让泉.最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)[J].应用概率统计,1999(1). |
| 作者姓名： | 费为银 吴让泉 |
| 作者单位： | 安徽机电学院基础部!芜湖，241000，中国纺织大学基础部!上海，200051 |
| 摘 要： | 本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题．设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型．在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式． |
| 关 键 词： | 随机微分方程 随机控制 最优消费与投资 效用函数 折扣过程 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |