| 有随机波动率及定期分红和配股时美式看涨期权的定价 |
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| 引用本文： | 陈萍,杨孝平.有随机波动率及定期分红和配股时美式看涨期权的定价[J].应用概率统计,2005,21(1):81-87. |
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| 作者姓名： | 陈萍 杨孝平 |
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| 作者单位： | 南京理工大学理学院,南京,210094 |
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| 摘 要： | 本文给出了随机波动率情形下有分红及配股的股票价格运动规律,并讨论了以定期分红及配股的股票为标的资产的美式看涨期权的定价问题.证明了美式看涨期权的最优执行时间只可能在到期日或每次分红或送配股除权除息前瞬间.给出了在各次分红或送配股之间,期权的值所满足的随机微分方程.
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| 关 键 词： | 随机波动率 分红配股率 美式期权 |
| 修稿时间： | 2004年6月14日 |
American Call Pricing on Dividend-Paying and Placing Stocks with Stochastic Volatility |
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| CHENG PING,YANG XIAOPING.American Call Pricing on Dividend-Paying and Placing Stocks with Stochastic Volatility[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2005,21(1):81-87. |
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| Authors: | CHENG PING YANG XIAOPING |
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