| 几种基于CAPM的最优投资组合构造方案及其比较 |
| |
| 引用本文： | 何基报,茆诗松.几种基于CAPM的最优投资组合构造方案及其比较[J].应用概率统计,2000,16(4):398-408. |
| |
| 作者姓名： | 何基报 茆诗松 |
| |
| 作者单位： | 华东师范大学统计系,上海,200062 |
| |
| 摘 要： | 本文在William Sharpe的资本资产定价模型（简称CAPM）的基础上，考虑了条件CAPM，就条件CAPM中的β系数为常数和时变系数两种情况，在不同的假设下分别给出了描述真实市场的模型，利用此模型给出了条件CAPM中模型参数的估计方法。对每种不同的描述真实市场的模型，我们选用了上海股市的若干股票构造了最优投资组合，并进行投资组合评估分析，最后对这几种情况下的最优投资组合的表现进行了比较。
|
| 关 键 词： | 经典CAPM 条件CAPM 非参数估计 最优投资组合 上海股市 股票 |
| 修稿时间： | 1999年7月12日 |
Several Procedures for Determining Optimal Portfolio Based on CAPM with Comparision |
| |
| He Jibao,Mao Shisong.Several Procedures for Determining Optimal Portfolio Based on CAPM with Comparision[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2000,16(4):398-408. |
| |
| Authors: | He Jibao Mao Shisong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | RVOL |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
