| 关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理 |
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| 引用本文： | 费为银.关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理[J].大学数学,2000(6). |
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| 作者姓名： | 费为银 |
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| 作者单位： | 安徽机电学院数理系!芜湖241000 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅科研基金!( No.2 0 0 0 JW0 4 9)，安徽机电学院青年基金!( No.98YQ0 0 2 )资助 |
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| 摘 要： | 证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理 .该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用
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| 关 键 词： | 随机微分方程 随机控制 动态规划方程 受约束的粘性解 比较定理 |
On Comparison Theorem of Constrained Viscosity Solutions of Dynamic Programming Equation |
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| FEI Wei,yin.On Comparison Theorem of Constrained Viscosity Solutions of Dynamic Programming Equation[J].College Mathematics,2000(6). |
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| Authors: | FEI Wei yin |
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| Abstract: | This paper gives a proof of a comparison theorem on viscosity solution of dynamic programming equation. This theorem plays an important role on the study of stochastic financial control problem. |
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| Keywords: | S D E stochastic control dynamic programming equation constrained viscosity solution comparison theorem |
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