| 带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 江五元,武坤,任小华.带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率[J].经济数学,2005,22(3):276-278. |
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| 作者姓名： | 江五元 武坤 任小华 |
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| 作者单位： | 中南大学数学学院,湖南,长沙,410075;湖南平江县伍市镇联校,湖南,平江,410517 |
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| 摘 要： | 在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Po isson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.
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| 关 键 词： | 红利 鞅 破产概率 矩母函数 |
| 修稿时间： | 2004年5月15日 |
RUIN PROBABILITY FOR DOUBLE COMPOUND POISSON PROCESS WITH BONUS LINE |
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| Jiang Wuyuan,Wu Kun,Ren Xiaohua.RUIN PROBABILITY FOR DOUBLE COMPOUND POISSON PROCESS WITH BONUS LINE[J].Mathematics in Economics,2005,22(3):276-278. |
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| Authors: | Jiang Wuyuan Wu Kun Ren Xiaohua |
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| Abstract: | Under considering the bonus,There is a limitation to the classical risk model and in the paper we consider that the premium income and the claim are compound Poisson process in this model.By the method of martingale,We prove the Lundberg inequality and formula on the ruin probability. |
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| Keywords: | Bonus martingale ruin probability moment generation function |
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