| 不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究 |
| |
| 引用本文： | 赵培峰,费为银,王芳.不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究[J].经济数学,2009,26(1):41-48. |
| |
| 作者姓名： | 赵培峰 费为银 王芳 |
| |
| 作者单位： | 安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖,241000 |
| |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展规划(973计划)，国家自然科学基金 |
| |
| 摘 要： | 对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.
|
| 关 键 词： | 随机微分方程 分位数 风险价值 在险资本 红利 |
STUDY ON PORTFOLIO MODEL WITH DIVIDEND UNDER CONSTRAINED RISK MEASURES |
| |
| Zhao Peifeng,Fei Weiyin,Wang Fang.STUDY ON PORTFOLIO MODEL WITH DIVIDEND UNDER CONSTRAINED RISK MEASURES[J].Mathematics in Economics,2009,26(1):41-48. |
| |
| Authors: | Zhao Peifeng Fei Weiyin Wang Fang |
| |
| Institution: | Department of Applied Mathematics and Physics;Anhui University of Technology and Science;Wuhu;241000;China |
| |
| Abstract: | This paper characterizes the portfolio under constrained risk measures.The classical portfolio model is extended to the one of stochastic stock market with the dividend.Optimization results for constrained portfolios with respect to these risk measures are obtained. |
| |
| Keywords: | Stochastic differential equation quantile value at risk capital at risk dividend |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《经济数学》下载免费的PDF全文 |
