国际投资商组合投资决策模型研究(英文) |
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引用本文: | 费为银,吴让泉.国际投资商组合投资决策模型研究(英文)[J].经济数学,1999(2). |
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作者姓名: | 费为银 吴让泉 |
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作者单位: | 安徽机电学院!芜湖,241000,中国纺织大学!上海,200051 |
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摘 要: | 在国际金融市场上,投资商参与风险资产投资,国际投资商的投资行为不仅受风险资产价格变动的影响,而且受外汇市场汇率波动风险的影响,在投资者效用最大化的标准下,本文研究了国际金融市场的投资者投资决策模型.在确定性系数下,提供了反馈形式的消费投资公式,并就股价或汇率变动对投资者行为的影响进行了理论分析.分析表明,我们的模型从理论上可以解释1997 年以东南亚为起点的金融危机对国际资本流动的影响
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关 键 词: | 随机控制 凸分析 受约束的最优消费投资 汇率 国际金融市场 |
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