| 二项分布模型系数的确定及其应用 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,邓华.二项分布模型系数的确定及其应用[J].经济数学,2006,23(1):41-45. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 邓华 |
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| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金资助(编号:04JJ3076)，中南大学文理基金资助(编号:0502011) |
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| 摘 要： | 在(B-S)市场的二项模型中,由鞅论和概率论相关知识给出当未定权益f=f(SN)时公平定价和套期保值策略的公式,并对一组股票价格的历史数据进行分析,建立相应的模型,得到该期权的公平定价及其最优套期保值策略.
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| 关 键 词： | (B-S)市场 鞅 未定权益 欧式期权 |
| 修稿时间： | 2005年6月6日 |
COEFFICIENT OF THE BINOMIAL MODEL OF PRICING OPTIONS AND ITS APPLICATION |
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| Zhang Hongyan,Deng Hua.COEFFICIENT OF THE BINOMIAL MODEL OF PRICING OPTIONS AND ITS APPLICATION[J].Mathematics in Economics,2006,23(1):41-45. |
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| Authors: | Zhang Hongyan Deng Hua |
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| Abstract: | In a(B-S)-complete market,if the contingentclaims f=f(S_N),this paper gives the formula of computing a fair price and hedging strategies by using martingale and probability knowledge.Then analyzes a battery data of a stock's history price,constitutes a corresponding model,finally we obtain its fair price and hedging strategies. |
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| Keywords: | (B-S)-market martingale contingent-claims European options |
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