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关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理
引用本文:
费为银.关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理[J].工科数学,2000,16(6):36-38.
作者姓名:
费为银
作者单位:
安徽机电学院数理系,芜湖241000
摘 要:
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理,该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用。
关 键 词:
随机微分方程
动态规划方程
粘性解
比较定理
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