| 带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析 |
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| 引用本文： | 高明美,刘喜华,官琳琳.带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析[J].数学的实践与认识,2016(18):32-36. |
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| 作者姓名： | 高明美 刘喜华 官琳琳 |
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| 作者单位： | 1. 青岛大学数学与统计学院,山东青岛266071;山东省应用数学研究所,山东青岛266071;2. 青岛大学经济学院,山东青岛,266071;3. 南京信息工程大学滨江学院,江苏南京,210044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71273148;71571108)，山东省自然科学基金(ZR2014AM019) |
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| 摘 要： | 对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.
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| 关 键 词： | 风险模型 盈余 停时 鞅 |
Analysis of the Time When the Surplus Reaches a Level Firstly in the Multiple-Insurance Risk Model by Diffusion |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk model surplus stopping time martingale |
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