| 美国灾害保险期货期权的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 陈婷婷,王紫,王玉文.美国灾害保险期货期权的保险精算定价[J].数学的实践与认识,2014(18). |
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| 作者姓名： | 陈婷婷 王紫 王玉文 |
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| 作者单位： | 黑龙江财经学院经济系;哈尔滨师范大学数学科学学院; |
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| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金(A201106);国家自然科学基金数学天元基金(11326111) |
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| 摘 要： | 考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
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| 关 键 词： | 保险期货 期货期权 保险精算 |
Pricing of American Catastrophe Insurance Futures Options with Insurance Actuarial Pricing Method |
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| Abstract: | This paper is to study European call insurance futures and options pricing problem on the basis of considering the price of continuous conditions,geometric average insurance futures.Use of actuarial pricing method,finally,it will obtain the continuous case,the geometric average European call insurance futures and options pricing. |
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| Keywords: | insurance futures futures options insurance actuarial |
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