| 随机递归最优控制和混合最优控制问题 |
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| 引用本文： | 魏刚,吴臻.随机递归最优控制和混合最优控制问题[J].数学物理学报(A辑),2007,27(5):811-818. |
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| 作者姓名： | 魏刚 吴臻 |
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| 作者单位： | 山东大学数学与系统科学学院，山东大学数学与系统科学学院 济南 250100，济南 250100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;教育部跨世纪优秀人才培养计划;教育部高等学校博士学科点专项科研基金;山东省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 对随机递归最优控制问题即代价函数由特定倒向随机微分方程解来描述和递归混合最优控制问题即控制者还需 决定最优停止时刻, 得到了最优控制的存在性结果. 在一类等价概率测度集中,还给出了递归最优值函数的最小和最大数学期望.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 递归最优控制 混合最优控制 比较定理 |
| 文章编号： | 1003-3998（2007）05-811-08 |
| 收稿时间： | 2005-06-28 |
| 修稿时间： | 2005-06-28 |
Stochastic Recursive Optimal Control and Mixed Optimal Control Problems |
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| Wei Gang,Wu Zhen.Stochastic Recursive Optimal Control and Mixed Optimal Control Problems[J].Acta Mathematica Scientia,2007,27(5):811-818. |
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| Authors: | Wei Gang Wu Zhen |
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| Institution: | School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100 |
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| Abstract: | The existence results of the optimal strategy are obtained for the stochastic recursive optimal control problem i.e. the cost function is described by the solution of a certain backward stochastic differential equation and the recursive mixed optimal control problem i.e. the controller has to decide the optimal stopping time also. The minimal and maximal mathematic expectations for the recursive optimal value function under one kind of equivalent probability measures set are also given in the paper. |
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| Keywords: | Backward stochastic differential equation Recursive optimal control Mixed optimal control Comparison theorem |
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