| HJB方程受约束粘性解的一个比较定理 |
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| 引用本文： | 费为银,吴让泉.HJB方程受约束粘性解的一个比较定理[J].系统科学与数学,2001,21(2):198-203. |
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| 作者姓名： | 费为银 吴让泉 |
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| 作者单位： | 1. 安微机电学院应用数理系,
2. 东华大学应用数学系, |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70071016)和安徽省教育厅科研基金项目(2000jw049)资助课题 |
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| 摘 要： | 证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理.
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| 关 键 词： | 随机控制，随机微分方程，HJB方程，粘性解，比较定理 |
| 修稿时间： | 1999年4月26日 |
A COMPARISON THEOREM ON CONSTRAINED VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATION |
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| Fei Weiyin,Wu Rangquan.A COMPARISON THEOREM ON CONSTRAINED VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATION[J].Journal of Systems Science and Mathematical Sciences,2001,21(2):198-203. |
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| Authors: | Fei Weiyin Wu Rangquan |
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| Institution: | (1)Department of Applied Mathematics and Physics, Anhui Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Wuhu 241000,P.R.China;(2)Department of Applied Mathematics, Donghua University, Shanghai 200051,P.R.China |
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| Abstract: | This paper gives a proof of a comparison theorem on the viscosity solution of HJB Equation. |
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| Keywords: | Stochastic control S D E HJB equation viscosity solution comparison theorem |
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