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| 最优消费投资的动态经济模型研究（I） | |
| 引用本文： | 费为银,吴让泉.最优消费投资的动态经济模型研究（I）[J].应用概率统计,1999,15(1):35-42. |
| 作者姓名： | 费为银 吴让泉 |
| 作者单位： | [1]安徽机电学院基础部 [2]中国纺织大学基础部 |
| 摘 要： | 本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题。设金融市场上有一个局部无风险的资产和ｄ个风险资产，其价格服从连续的Ｉｔｏ模型。在效用折扣过程为有限分段函数情形下，得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式。 |
| 关 键 词： | 最优消费 投资 折扣过程 金融市场 动态经济模型 |
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