带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.运用鞅论得到了该模型最终破产概率的上界,并对Lundberg不等式作了推广.     

一类空间自回归模型的强相合性

(∧αn,∧βn)表示在空间自回归模型Zij=αZi-1,j βZi,j-1-αβZi-1,j-1 εij中参数(α,β)的Guass-Newtor估计.根据已知的结论:当α=β=1时,{n(3/2)(∧αn-α,∧βn-β)}收敛于二元正态随机向量分布即limn{(n(3/2)(∧αn-α,∧βn-β))'}→DN2(0,Γ),其中Γ=diag(2.2).利用双参数强鞅收敛定理,可以证明:当r＜(3/2)时,nr(∧αn-α,∧βn-β)→(0-).a.e.     

欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价

在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .     

局部广义高斯序列的若干新结果

给出了局部广义高斯序列部分和的一类绝对矩不等式及大偏差,并利用这些不等式证明了局部广义高斯序列的大数定律,同时建立了局部广义高斯序列的重对数收敛速度.