均值-方差准则下具有利率和通胀双重风险的资产负债管理问题

在均值-方差准则下研究具有利率风险和通胀风险的资产负债管理问题.首先,利用Lagrange乘子技术将这个资产负债管理问题转化为一个标准的均值-方差有效问题.然后,利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法、偏微分方程方法和Lagrange对偶定理得到原问题有效的投资策略和有效前沿的解析表达式.最后,在解析表达式的基础上,通过数值算例分析了模型主要参数对投资策略和有效前沿的影响.     

Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险

本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.     

长三角地区房地产市场是如何实现"去库存"的?

长三角地区在全国房地产"库存"的背景下,实现了房地产市场的不断向好.对长三角地区有关面板数据进行实证研究,实证结果表明房地产开发投资、医院床位数、工业生产总值与人均房地产成交面积呈正相关.城镇人口数,中、长期贷款利率与人均房地产成交面积呈负相关,高收入城市比低收入城市人均房地产成交面积低14.%,教育支出和城镇居民总的可支配收入对人均房地产成交面积影响不显著.     

Sine-Gordon方程中混沌跳跃行为的机制

定性研究了Sine-Gordon方程在其广义近似惯性流形上的一个四维常微分方程。通过奇异扰动理论得到Silnikov同宿轨道存在的一个解析判定，然而在以往数值模拟中使用过的参数条件下，上面的判定不完全成立。于是进一步利用能量差方法，在这些参数条件下证明了至少存在四条结构稳定的脉冲轨道，它们正好反映了在Sine-Gordon方程的数值模拟中观察到 的混沌跳跃行为。     

常速度拉伸实验惯性效应的实验研究

本文统计了１５０根Ａ３低碳钢比例拉伸试件的断口位置，并测定了常速度拉伸（４００ｍｍ／ｍｉｎ，０．５ｍｍ／ｍｉｎ）时应变随时间和沿杆长的分布以及应力应变关系；发现７２％试件的断口靠近不动端内。同一时刻在设定速度为４００ｍｍ／ｍｉｎ时杆中最大工程应变差１８％．     

常微分方程技术及其在固体力学计算中的应用

常微分方程(ODE——Ordinary Differential Equation)边值问题的最新计算求解技术的迅速发展推出了一批高质高效的通用软件,而工程中大量的ODE问题并非呈现为这些求解器(Solver)所接受的标准形式。然而,运用一些简单的ODE变换技巧可以将大量的不同类型的特殊问题转化为标准形式。本文列举了若干常用的变换技巧,并广泛地应用于各种固体力学问题的计算中,使大量的ODE问题在形式上得到统一,得以用标准的ODE Solver方便有效地求解。     

常幅、程序和随机三种不同载荷下的平台用钢的表面裂纹扩展规律及比较

本文使用导管架平台所用的材料 A537研究表面裂纹在常幅、程序和随机三种不同载荷下的疲劳裂纹扩展规律、以及对它们的影响,并把它们的寿命进行比较,找出裂纹形状变化的规律,探索把常幅加载疲劳裂纹扩展数据用于平台疲劳寿命估算的可能性.     

质子-中子相互作用玻色子模型SU(3)算法与简单应用

质子-中子相互作用玻色子模型(简称IBM-2)具有很好的壳模型微观基础,是描述中重质量偶偶核结构的标准模型之一。对比早期建立在弱耦合U(5)基底的NPBOS算法,本文介绍基于弱耦合SU(3)基底求解IBM-2模型哈密顿量的新算法结构,通过举例典型相互作用项在SU(3)基底下矩阵元说明如何利用SU(3)群代数技术求解IBM-2哈密顿量,并应用该算法求解常Q形式哈密顿量来拟合过渡区核素152, 154Sm低激发实验数据,提供了一个展示SU(3)算法可靠性和利用IBM-2描述过渡区核素的应用实例。     

关于马氏链在常返态下定理的一个新的证明

本文通过马氏链在常返状态下的已知定理,利用常返性质,给出该定理的一个新的证明.