隔热板对近场辐射影响的研究

本文以关于两半无限大辐射热源间的并矢格林函数为基础利用传递矩阵法,在不考虑温度对介电常数影响的情况下以SiC材料为例,研究了隔热板对近场辐射传热的影响.研究结果表明,隔热板对近场辐射的影响完全不同于常规尺度辐射问题,近场下的净辐射热流不仅受隔热板的相对厚度的影响,而且受隔热板位置的影响.所得的结论对近场辐射传热的热设计具有一定的指导意义。     

双曲分布及其在VaR模型分析中的应用

传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的.     

一类抛物型方程初值问题的随机数值算法

本文引入了求解二阶拟线性抛物型微分方程初值问题的一类新的数值算法一分层方法,这种数值方法是通过弱显式欧拉法离散其方程解的概率表示而得到的,相应地给出了该分层方法的收敛性结果.此外,还构造了基于插值的数值算法,最后提供了数值实验,得到的数值结果验证了获得的算法的精确性和有效性.     

储蓄——收入模型的转变点分析

本文利用线性回归模型分析改革开放以来我国居民储蓄与收入的关系 ,并引入转变点理论研究二者关系发生结构性转变的问题 ,最后讨论了影响储蓄增长的几个因素 .实证研究表明 ,90年代以来 ,随着经济环境的巨大变化 ,居民储蓄与收入的关系有所改变 ,储蓄的增长速度已经超过了收入的增长速度 .我们的研究还表明 ,当用时间跨度较大的样本时 ,结论虽符合长期趋势 ,但考虑到其可信度及从时效性角度看对近期宏观政策的现实指导意义 ,常规的回归分析应该加入转变点检验 ,以防忽略系统结构性转变 .     

反应气体驱动二级轻气炮发射特性实验及数值计算

通过实验确定了20/57mm构型反应气体驱动二级轻气炮的气体装填参数与弹丸动能的关系。实验结果表明,反应气体驱动二级轻气炮的弹丸动能与气体反应化学能之间基本满足二次函数关系,系统发射稳定性满足加载实验要求。发展了基于气体爆轰模型的计算方法,通过数值计算获得了反应气体驱动二级轻气炮的发射特性,弹丸速度的计算结果与实测结果吻合较好。     

水下航行体热尾流浮升特性仿真计算方法研究

针对数值仿真计算在研究水下航行体热尾流浮升特性的重要性以及目前所采用数值方法的不足,本文采用了"动参考系法"、"滑移网格法"、"重叠网格法"和"改进动网格法"四种计算水下航行体热尾流浮升规律的方法,分别从定性和定量上对比了各方法在不同时刻所得到的速度场和热尾流温度场的分布,分析了它们的优势和不足。研究结果表明,本文所采用的"改进动网格法"是研究水下航行体热尾流浮升特性准确而高效的理想方法。     

微秒脉冲电场下Pb_(0.99)(Zr_(0.95)Ti_(0.05))_(0.98)Nb_(0.02)O_3陶瓷击穿过程电阻变化规律

陶瓷作为应用非常广泛的一种材料,其电击穿问题一直是研究的重点和热点.由于击穿过程涉及热、光、电多场耦合效应,目前还没有一个普适的模型能够解释陶瓷击穿问题.针对此问题进行分析,实验中采用脉冲高压发生装置击穿陶瓷,通过对陶瓷击穿过程中等效电阻的研究,揭示了PZT95/5陶瓷样品体击穿和沿面闪络形成过程的异同.结果显示,在两种击穿模式下,陶瓷样品内部均会在40 ns左右形成导电通道,陶瓷等效电阻急剧下降至10~5?量级;然后体击穿与沿面闪络的导电通道以不同的速率继续扩展;电阻减小速率与导电通道上载流子的浓度有关,二者的等效电阻以不同速率减小,直至导电通道达到稳定.     

倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法

期权定价问题可以转化为对倒向随机微分方程的求解,进而转化为对相应抛物型偏微分方程的求解.为了求解与倒向随机微分方程相应的二阶拟线性抛物型微分方程初值问题,引入一类新的随机算法-分层方法取代传统的确定性数值算法.这种数值方法理论上是通过弱显式欧拉法,离散其相应随机系统解的概率表示而得到.该随机算法的收敛性在文中得到证明,其稳定性是自然的.并构造了易于数值实现的基于插值的算法,实证研究说明这种算法能很好地提供期权定价模型的数值模拟.     

所有者结构与封闭式基金折价

委托代理理论认为所有者结构将对公司价值存在影响,分别为兴趣趋同效应和大股东侵占效应。这两种效应分别预言:大股东持股比例上升将增加/损害公司价值。在西方和中国股市的实证研究同时发现了这两种效应的存在。同时有理认认为:在美国的封闭式基金之间也存在大股东侵占效应,基金大股东持股越高,封闭式基金折价幅度越高。本文针对中国封闭式基金的理论和实证研究发现:在中国,横截面回归分析结果表明:当封闭式基金大股东持股比例越高,基金折价幅度越大。本文作者进一步指出:这种与美国实证研究类似的结果不是由于大股东侵占引起的,而是由于机构投资者等大股东主动选择的结果:机构投资者倾向于投资于折价幅度比较高的封闭式基金。     

VaR理论及其在股市周末效应中的应用

本文首先讨论了VaR的教育处方法 ,然后通过实证分析沪市综合指数周一至周五的收益率分布 ,并分别利用历史模拟法、风险矩阵法、t分布法计算出周一至周五相应的VaR值 ,从而得出上海股市在“二、五”效应的结论 ,并发现利用VaR理论在我国的股票市场风险投资中可以很好的度量风险和规避风险 .