关于Dirichlet L-函数的倒数的偶次幂的加权均值

本文利用特征和与三角和的一些恒等式及其估计式与解析方法讨论了Dirichlet L-函数的倒数的偶次幂的加权均值,得到一个均值分布的渐近公式。  

组合评价模型在辽宁省主要地区综合经济实力评价中的构建及应用

组合评价方法的建模技术对于信息不完备的经济系统具有一定的实用性 .鉴于经济系统的复杂性及非线性的特征 ,首先利用辽宁省 2 0 0 1年有关数据 ,分别采用综合指数法、加权平均法、主成分分析法和因子分析法 ,对辽宁省 1 4个主要地区的综合经济实力进行了综合评价和排位 ;其次 ,建立了模糊组合评价模型 ,应用该模型对辽宁省 1 4个地区的经济发展状况重新进行了综合评价和排位 ,其结果更加科学、合理 .  

基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计

对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。  

基于X-11-ARIMA方法的取暖油价格季节性波动分析

本文详细介绍和分析X-11-ARIMA季节调整方法，为进一步研究和应用季节调整方法提供有益的探索。利用X-11-ARIMA方法分析国际取暖油价季节性波动，探讨油价运动规律，为我国进口石油提供决策支持。  

房地产泡沫相关因素及相关关系的实证研究

通过理论探讨及文献研究,建立了与房地产泡沫有关的的四个关键因素,土地价格、房价虚涨、房地产投资和房屋空置率与房地产泡沫的关系路径分析模型,并通过30个省市的相关数据进行了统计分析,检验该模型.研究结果表明:各活动要素的影响强度存在着一定的差异,土地价格和房屋空置率对房地产泡沫的影响最大,房价虚涨和房地产投资泡沫对于房地产泡沫的直接影响不是很显著,但是可以通过土地价格泡沫和房屋空置率泡沫等其他变量间接地发挥显著作用.指出了局限性.  

区间动力系统的鲁棒稳定性分析

本文研究区间系统的鲁棒稳定性问题 ,把连续区间系统的鲁棒Hurwtiz稳定和离散区间系统的鲁棒Schur稳定的问题等价转换于一参数扰动矩阵集的鲁棒非奇异问题 ,然后给出鲁棒Hurwtiz稳定和鲁棒Schur稳定的基于 μ 分析的充分必要条件 .  

偶阶半线性中立型分布时滞微分方程的振动性

摘要本文研究偶阶半线性中立型分布时滞微分方程,利用广义Riccati变换和积分平均技巧得到方程一切解均为振动的若干新的振动准则,推广和改进了一些文献中的结果.  

二阶无穷时滞泛函微分方程的正周期解

应用Krasnoselskii不动点定理讨论二阶无穷时滞泛函微分方程(t)+a(t)x(t)=f(t,xt)的正ω-周期解的存在性.  

关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)

本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测贴现债券价格关于即期利率的特殊表达式 ,并通过求解两个一阶常微分方程验证了我们的猜测 .在文章的结尾 ,我们给出了贴现债券价格的条件期望和方差以反映必要的矩信息 .  

模N原根中LehmerDH数的分布及其整除性

设奇数ｎ≥３存在原根，对任意整数１≤ａ〈ｎ且（ｎ，ａ）＝１，显然存在唯一的整数１≤ａ〈ｎ使得ａａ＝１（ｍｏｄｎ），如果ａ与ａ具有相反的奇偶性，定义数ａ为ＬｅｈｍｅｒＤＨ数，本文主要研究模ｎ原根中ＬｅｈｍｅｒＤＨ数的分布性质、整除性质，给出了两个有趣的渐近公式。