一般决策模型最优策略的结构

本文讨论了[1]中所定义的正规一般决策模型DM的最优策略的结构。证明了在假设C下,任一策略π为最优策略的充要条件是:其几乎处处可表示为所有确定性强最优策略的一个凸组合。     

状态信息不确定的组合投资决策方法

本将组合投资理论与不确定型决策方法结合起来，提出了在未来自然状态不确定的情形下的组合投资决策模型，并给出了应用案例。     

离散时间折扣多目标马氏决策模型：加权与字典序准则

定义了离散时间折扣多目标马氏决策模型,在加权准则下,证明了存在（ｎ,∞）最优马氏策略;在字典序准则下,利用最优策略的结构性质,将其最优问题转化为一系列单目标模型的最优问题。     

一种证券组合的投资选择模型

在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合选择模型,与Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型相比更容易实践。     

保险代理中的激励机制设计与分析

本文应用委托代理模型讨论了保险市场中的保险人与保险代理人之间的激励机制设计问题.在外生环境服从随机服务系统的次数分布（Poisson分布）的条件下,讨论了保险代理人有固定收入和没有固定收入条件下的激励合同的设计,得出了一些有参考价值的结论.